R语言:时间序列ARIMA模型使用

ARIMA(p,d,q)模型

一、ARIMA模型建模的基本步骤

首先导入数据，构造时间序列；
绘制时间序列数据的时序图、ACFACFACF 图以及 PACFPACFPACF 图，观察时间序列是否平稳，如果是趋势非平稳则做趋势差分或者对数变换消除趋势，如果是季节非平稳则做季节差分消除趋势；
如果序列方差不稳定，可用 Box-Cox 变换再做差分；
对平稳后的序列定阶，即确定 ARIMA(p,d,q) 模型中的 p,d,q ；
建立 ARIMA 模型，估计出模型的系数；
检验模型的残差是否是白噪声，若不是则重新建立 ARIMA 模型；
对模型进行优化；
如果有多个模型可以选择，可通过 AIC，BIC 进行比较，选择比较小的模型；
用模型进行预测。

二、ARIMA模型建模操作过程

以R语言为例：美国GNP增长率

library(forecast)    # 时间序列常用的包
library(TSA)da = read.table("D:/Database/data1/q-gnp4710.txt",header=T)  # 读取数据
G = da$VALUE
gnp.value = ts(G,start=c(1947,1),frequency = 12)     # 转化为时间序列数据
plot(gnp.value)     # 观察序列是否平稳
# tsdisplay(gnp.value)  或者使用这个函数，可以同时观察序列的时序图、ACF图、pacf图。
diff(log(gnp.value)) %>% plot()

gnp = log(gnp.value) %>% diff()
tsdisplay(gnp,lag.max = 12)

m1 = Arima(gnp.value,lambda = 0,order = c(3,1,0),include.drift = T) # 建立模型
m1

Box.test(resid(m2.1),lag = 6,type = "Ljung",fitdf = 3) # 检验残差

fm1 = forecast(m1,h=8)  # 预测
plot(fm1)

R语言:时间序列ARIMA模型使用相关推荐

R语言-时间序列-arima模型-forecast、tseries包
最近初步接触了下如何用R语言进行时间序列分析,自己动手写了段小代码. 首先呢是生成随机观测值,接着画出时间序列图,然后进行单根检验和用 ACF 和 PACF 指令分别画出自相关数和偏自相关系数图. 随 ...
R语言时间序列arima模型
基本理论知识 ARMA模型称为自回归移动平均模型,是时间序列里常用的模型之一.ARMA模型是对不含季节变动的平稳序列进行建模.它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和.模型形式如下: yt=c ...
R语言时间序列ARIMA模型方法
原理什么的百度一搜一堆,看不明白,先学会用这个工具吧! ARIMA:全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记AR ...
R语言时间序列ARIMA新手教程
R语言时间序列ARIMA新手教程首先说一下ARMA回归的底层逻辑,所谓的AR模型和MA模型都是ARMA模型的一种特殊情况,有点类似正方形和长方形都是矩形.ARMA模型的表达式为: p为自回归部分的滞 ...
arima 数据预处理_基于R语言的ARIMA模型
A IMA模型是一种著名的时间序列预测方法,主要是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列,然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型.ARIMA模型根据原序列是否平稳以及 ...
R语言拟合ARIMA模型：使用forecast包中的auto.arima函数自动搜索最佳参数组合、模型阶数（p,d,q）、设置seasonal参数指定在模型中是否包含季节信息
R语言拟合ARIMA模型:使用forecast包中的auto.arima函数自动搜索最佳参数组合.模型阶数(p,d,q).设置seasonal参数指定在模型中是否包含季节信息目录
R语言拟合ARIMA模型并使用拟合模型进行预测推理、使用autoplot函数可视化ARIMA模型预测结果、可视化包含置信区间的预测结果
R语言拟合ARIMA模型并使用拟合模型进行预测推理.使用autoplot函数可视化ARIMA模型预测结果.可视化包含置信区间的预测结果目录
R语言拟合ARIMA模型并使用拟合模型进行预测推理：使用forecast函数计算ARIMA模型未来值（如果只想提取预测值，将结果分配给一个对象，然后提取名为mean的列表）
R语言拟合ARIMA模型并使用拟合模型进行预测推理:使用forecast函数计算ARIMA模型未来值(如果只想提取预测值,将结果分配给一个对象,然后提取名为mean的列表) 目录
R语言拟合ARIMA模型并使用拟合模型进行预测推理：使用forecast函数计算ARIMA模型未来值（包含时间点、预测值、两个置信区间）
R语言拟合ARIMA模型并使用拟合模型进行预测推理:使用forecast函数计算ARIMA模型未来值(包含时间点.预测值.两个置信区间) 目录
R语言使用ARIMA模型预测股票收益时间序列
"预测非常困难,特别是关于未来".丹麦物理学家尼尔斯·波尔(Neils Bohr),最近我们被要求撰写关于arima的研究报告,包括一些图形和统计输出. 很多人都会看到这句名言.预 ...

R语言:时间序列ARIMA模型使用

ARIMA(p,d,q)模型

一、ARIMA模型建模的基本步骤

二、ARIMA模型建模操作过程

R语言:时间序列ARIMA模型使用相关推荐

最新文章

热门文章