数学建模竞赛—基金投资组合优化及绩效评价问题
呵呵,不错的数学建模竞赛问题,不过这两个问题,都没有统一的答案, 关注中,看有什么优秀的解决方法,可以在实际中应用!!!
从20世纪90年代初恢复证券市场以来,我国证券市场已有很大的发展。截至2007年底,A股上市公司已经达到1550家,总市值达到32.71万亿元,相当于GDP的140%。我国证券市场的迅猛成长为证券投资基金的发展创造了条件和空间。20世纪80年代末期,我国的证券投资基金开始萌芽,1998年3月我国第一只证券投资基金金泰基金成立,此后我国投资基金业开始迅速发展。特别是,2001年9月21日管理层批准了第一只开放式基金——华安创新基金以来,基金业更是得到空前发展,截至2007年底,基金投资账户数超过1亿个,59家基金管理公司共管理基金340多只,基金总规模超过2万亿份,资产净值达到3.31万亿元,基金规模和净值分别为年初的2.8倍和3.8倍。
无论是从基金管理公司的数量看,还是从资产管理规模上看,中国基金业无疑已登上了一个新的台阶。
伴随基金业的迅猛发展,如何对基金进行有效的投资组合优化管理,以及如何对基金进行有效的绩效评价,无论是对基金公司、投资者,还是对监管当局来说都具有非常重要的意义。
问题一(基金的投资组合优化问题)
假如你是某只证券投资基金的基金经理,面临诸多投资工具,如股票、债券、期货等,将如何确定最优的投资决策?请建立模型,并进行分析和说明。
问题二(基金绩效评价问题)
建立证券投资基金的绩效评价模型,选取样本基金(至少5只以上)进行实证研究,并对模型和结果进行分析。(数据见附录)。
注:(1)问题一可不用进行实证研究。
(2)问题二中仅给出了15只样本基金的单位净值和累计净值数据,所需基金其它数据可以在:http://www.cnfund.cn/(中国基金网)、http://www.etf88.com/(易天富基金网)等网站查询。
(3)问题二中,也可不采用附录中所给样本基金,自行选择其它样本基金进行实证研究。
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