布朗运动是一个具有巨大实际和理论意义的过程.它起源于

(a) 作为罗伯特·布朗(Robert Brown, 1828)观察到的“悬浮在水中的花粉粒进行持续的成群运动”现象模型;

(b) 作为巴切利耶(Bachelier, 1900)股票市场的模型.

这只是布朗运动被用于建模的两个例子. 在理论方面, 布朗运动是一个具有平稳独立增量的高斯马氏过程. 它是三类重要过程的交叉点, 是每个理论的基本例子.

布朗运动的起源

1. 布朗的发现

1827年英国植物学家 Robert Brown 利用一般的显微镜观察悬浮于水中的花粉粒时,发现这些花 粉粒会做连续快速而不规则的随机移动——这是一种乍看起来不符合经典力学规则的运动. 这种移动称为「布朗运动, Brownian motion」. 接着生物学家发现悬浮于液体或空气中直径小于 1

7.0 布朗运动-起源与发展相关推荐

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