基于JQData的有效前沿及投资组合优化
(1)现代资产组合理论(MTP)是关于在特定风险水平下投资者(风险厌恶)如何构建组合来最大化期望收益的理论,这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合,即有效前沿,有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化;
(2)资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示,在回报和风险相权衡的时候,根据资本资产定价模型(CAPM)一般使用夏普率来评估风险回报比,来衡量特定风险下投资收益的表现,希望在尽可能小的风险下获得最大的回报;
(3)下面介绍通过JQData及Monte Carlo模拟来建立有效前沿组合,然后找出最优组合和有着最低波动率的组合;
(4)这块就不献丑将理论了,重点是学习使用JQData,哈哈...
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