matlab最长回撤期,最大回撤,最大回撤恢复时间与最大回撤持续期

概要

这两个概念在刚接触量化分析时，实在时折腾了许久，故在此作下总结。

内容

最大回撤(Max Drawdown)

简单来说最大回撤就是从一个高点到一个低点最大的下跌幅度，用来描述一个策略可能出现的最糟糕的情况，衡量了最极端可能的亏损。如果一个策略的最大回撤是 50%，那么它的意思是，运气不好的话，我们的持有价值可能要拦腰截断了。计算公式为

\begin{align} \label{e6} MaxDrawDown_t = \max(1-\frac{P_j}{P_i} ) \end{align}

其中

$MaxDrawDown_t$ 为 $t$ 日的最大回撤

$P_i$ 和 $P_j$ 分别为 $i$ 日和 $j$ 日的策略总资产，且需要满足 $t \geqslant j >i$

有的教程给出的计算公式是刚好反过来的，即取负值，实际计算公式是一样的，了解下即可。公式可能看起来为容易理解，用语言描述就是

\begin{align} \label{e7} MaxDrawDown_t = 1-\frac{t \text{日持有价值}}{t \text{日之前持有最高价值}} \end{align}

这样是不是容易理解多了。

最大回撤恢复时间(Max Drawdown)

这个我的理解是：从最大回撤结束时间开始，需要多久才能达到回撤前的顶峰状态。这个可以参考图示。

最大回撤持续期(MaxDrawDownDuration)

最大回撤持续期描述的是持有价值从回撤开始到再创新高所经历的时间&#x

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