stata面板数据单位根检验llc_请问stata面板数据怎么做单位根检验?程序是什么?...
回答于 2017/10/25 19:38
面板数据的单位根检验方法有很多种,一般我们只选两种,即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的,则可使用LLC检验(适用于同根)和IPS检验(适用于不同根)。
一般的stata并没有自带这两个程序需要自己下载安装,我们可以在命令栏键入:search levinlin, net和search ipshin, net,然后按照提示逐步安装。接着就可以进行变量的单位根检验。输入如下命令:
Levinlin 变量名,lags(1)
Ipshin 变量名,lags(1)
例:
1、levinlin lntfp,lags(1)
出现以下结果:
Levin-Lin-Chu test for lntfp Deterministics chosen: constant
Pooled ADF test, N,T = (31,9) Obs = 217
Augmented by 1 lags (average) Truncation: 6 lags
coefficient t-value t-star P > t
-1.18963 -15.196 -6.06106 0.0000
LLC检验的原假设是H0: 有单位根,P值为0,拒绝原假设,所以不存在单位根。
2、ipshin lntfp,lags(1)
出现以下结果:
Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfp
Deterministics chosen: constant
t-bar test, N,T = (31,9) Obs = 217
Augmented by 1 lags (average)
t-bar cv10 cv5 cv1 W[t-bar] P-value
-2.348 -1.700 -1.750 -1.850 -4.272 0.000
同样说明没有单位根。
如果存在单位根,则需要进行一阶差分,并再次进行单位根检验,输入以下命令:
levinlin D.变量名,lags(1)
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