导致股票回测接口回测效果差的原因有哪些?
股票回测接口实盘回测效果就很差,这算是量化界当中比较常见的现象,可能的原因咱来从头到尾捋一下。
一、回测是否正确
首先,回测效果非常好,实盘要复现出八九不离十的收益,那就要首先评估自己的回测是不是正确的。
数据源、数据处理和计算方式是否正确呢?
数据源是不是经过“清洗”干净了呢?停牌日期的数据是如何处理,计算MACD的时候是保留停牌日期的收盘价还是不保留,实盘的计算方式是否与之对应呢?
股票原始价格有除权除息,一般会使用复权数据,如果使用了前复权数据的话,那就相当变相使用了未来数据,那实盘效果肯定要大打折扣。
二、是否有未来函数
其次,如果在数据源、数据处理和计算方式都正确和对应的情况下,要确保自己的策略没有引入未来函数,以下举2种可能出现的情况。
策略当中有这样的描述“N字形突破+MACD”,这大概率是一个趋势策略,趋势策略往往就容易买入大涨的股票,其中就包括涨停股,那在回测当中是否对涨跌停股票进行特殊处理呢?比如,涨停的股票无法买入,跌停的股票无法卖出。
还有一种可能,题主可能在回测当中使用的是收盘价计算N字形指标和MACD指标,以此产生交易信号并以收盘价成交,这也是变相引入了未来函数,因为在实际当中无法知道收盘价,知道收盘价时已经收盘无法再以收盘价成交,这样相当于提前预知了收盘价。
三、是否过度拟合
再次,排除了未来函数的影响,就需要看看策略是否是过拟合了,过拟合也是量化策略回测当中非常容易犯的错误。
MACD本身带有3个参数,假设N字形突破只带1个参数,总共有4个参数,假设每个参数有10个可能的值,那这个策略就可能有10000种参数组合。
通过对4个参数的参数寻优,人性的贪婪往往只会选择其中看起来效果最好的参数,有可能这组参数恰好是参数平面上的孤岛。要排除这方面的过拟合,最少要做一个参数敏感性分析吧。
以上就是对股票回测接口回测效果差的原因分析了,有不懂的地方可以在(下方qq)留言!
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