协方差基本概念及公式

协方差用于表示变量间的相互关系，变量间的相互关系一般有三种：正相关，负相关和不相关。

正相关：假设有两个变量x和y，若x越大y越大；x越小y越小则x和y为正相关。

负相关：假设有两个变量x和y，若x越大y越小；x越小y越大则x和y为负相关。

不相关：假设有两个变量x和y，若x和y变化无关联则x和y为负相关。

协方差的公式如下（2个变量的情况下）：

当维度多的时候可以用协方差矩阵来表示，公式如下：

注意：协方差矩阵为对称矩阵并且对角线上的元素为各维度的方差。

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