R语言backtest函数

Tsay, Ruey S. 2013. 金融数据分析导论：基于R语言. 机械工业出版社.

来自

https://www.math.pku.edu.cn/teachers/lidf/course/fts/ftsnotes/html/_ftsnotes/fts-modcomp.html#modcomp-bt-func

上面的书是本时间序列的

原始版本：

"backtest" <- function(m1, rt, orig, h, xre=NULL, fixed=NULL, inc.mean=TRUE){# m1: is a time-series model object# orig: is the starting forecast origin# rt: the time series# xre: the independent variables# h: forecast horizon# fixed: parameter constraint# inc.mean: flag for constant term of the model.#regor=c(m1$arma[1],m1$arma[6],m1$arma[2])seaor=list(order=c(m1$arma[3],m1$arma[7],m1$arma[4]),period=m1$arma[5])T=length(rt)if(!is.null(xre) && !is.matrix(xre)) xre=as.matrix(xre)ncx=ncol(xre)if(orig > T) orig=Tif(h < 1) h=1rmse=rep(0,h)mabso=rep(0,h)nori=T-origerr=matrix(0,nori,h)jlast=T-1for (n in orig:jlast){jcnt=n-orig+1x=rt[1:n]if (!is.null(xre)){pretor=xre[1:n,]mm=arima(x,order=regor,seasonal=seaor,xreg=pretor,fixed=fixed,include.mean=inc.mean,transform.pars = FALSE)nx=xre[(n+1):(n+h),]if(h==1)nx=matrix(nx,1,ncx)fore=predict(mm,h,newxreg=nx)}else {mm=arima(x,order=regor,seasonal=seaor,xreg=NULL,fixed=fixed,include.mean=inc.mean)fore=predict(mm,h,newxreg=NULL)}kk=min(T,(n+h))# nof is the effective number of forecats at the forecast origin n.nof=kk-npred=fore$pred[1:nof]obsd=rt[(n+1):kk]err[jcnt,1:nof]=obsd-pred}#for (i in 1:h){iend=nori-i+1tmp=err[1:iend,i]mabso[i]=sum(abs(tmp))/iendrmse[i]=sqrt(sum(tmp^2)/iend)}print("RMSE of out-of-sample forecasts")print(rmse)print("Mean absolute error of out-of-sample forecasts")print(mabso)backtest <- list(origin=orig,error=err,rmse=rmse,mabso=mabso)
}

R语言backtest函数相关推荐

R语言str_trim函数去除字符串中头部和尾部的空格
R语言str_trim函数去除字符串中头部和尾部的空格目录 R语言str_trim函数去除字符串中头部和尾部的空格 #导入包和库 #仿
R语言sqrt函数为数值开平方根实战
R语言sqrt函数为数值开平方根实战目录 R语言sqrt函数为数值开平方根实战 #基本语法 #sqrt函数开平方根
R语言数学函数：abs绝对值、sqrt平方根、ceiling向上近似整数、floor向下近似整数、trunc去除小数部分、round近似到指定小数位、signif近似到有效数字、三角函数、指数、对数
R语言数学函数:abs绝对值.sqrt平方根.ceiling向上近似整数.floor向下近似整数.trunc去除小数部分.round近似到指定小数位.signif近似到有效数字.三角函数.指数.对数 ...
R语言sd函数计算数值标准差实战（Standard Deviation）
R语言sd函数计算数值标准差实战(Standard Deviation) 目录 R语言sd函数计算数值标准差实战(Standard Deviation) #基本语法 #sd
R语言optimize函数一维优化实战
R语言optimize函数一维优化实战目录 R语言optimize函数一维优化实战 #基础语法 #优化用户自定义的函数
R语言rev函数对数据对象（向量、dataframe通过行或者列）反序实战
R语言rev函数对数据对象(向量.dataframe通过行或者列)反序实战目录 R语言rev函数对数据对象(向量.dataframe通过行或者列)反序实战
R语言用户自定义函数的语法结构、编写自定义统计值计算函数（使用ifelse结构计算均值和标准差等）、编写自定义日期格式化（format）函数（switch函数使用不同分枝格式化日期数据）、应用自定函数
R语言用户自定义函数的语法结构.编写自定义统计值计算函数(使用ifelse结构计算均值和标准差等).编写自定义日期格式化(format)函数(switch函数使用不同分枝格式化日期数据).应用自定函数 ...
R语言merge函数全连接dataframe数据（Full (outer) join）、merge函数进行全连接必须将参数all设置为true（all=TRUE）、默认merge函数通过公共列名合并数
R语言merge函数全连接dataframe数据(Full (outer) join).merge函数进行全连接必须将参数all设置为true(all=TRUE).默认merge函数通过公共列名合并数 ...
R语言percent函数用百分比表示数值实战
R语言percent函数用百分比表示数值实战目录 R语言percent函数用百分比表示数值实战 #仿真数据

R语言backtest函数

R语言backtest函数相关推荐

最新文章

热门文章