【如何选到好策略做投资组合？】选股策略太多不知道用哪个？教你几行神奇代码来挑选

d手头一堆选股策略不知道选哪个怎么办？

Hey!

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策略太多太繁杂
追涨杀跌利润白白流失
能解决？

以前是选股难，现在是选策略难。 自2017年咱们BIGQUANT平台推出策略天梯排行系统开始，就有许多大神共享和上传了自己的AI量化策略提供订阅。这本来是好事，非常有意思的是，选策略这一个本来是技术活，结果现在却变成了赌运气（有奖竞猜）。侥幸刚好买到策略表现好的月份，净值就能噌噌噌翻倍，运气不好的话，买到不适合当前市场风格得策略就会被回撤得怀疑人生。更让各位老板为难的是，在这期间无数井喷式的策略加重了这一趋势。直至现在2021年了，订阅用户对策略追涨杀跌这一个现像仍有存在。选股痛苦，选策略更痛苦，那我们有什么办法能解决这个问题呐？

解决方案

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选近期新上线的策略

有聪明的小伙伴就会去想，既然策略都是会回撤的，与其在高位接盘，不如在新上线的初期就去订阅，不得不说这是一个聪明的办法。。这样趁着订阅人数不多，先吃一波红利，省的后面订阅人数多了之后，产生拥挤，导致策略资金容量到达临界点，策略的收益不及预期。

作为同样的策略开发者（打工人）而言，这样的办法其实也确实是为数不多的经验总结出来的规律。根源在于我们没办法把握市场的不确定性，更没有办法控制策略下一个周期选中牛股的概率，（对的，我们也是赌人品/(ㄒoㄒ)/~~）因此，策略的选择和开发同样也是一个任（容）重(yi)而（扑）道（盖）远的过程。

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选中长期稳定的策略

像我们选基金一样，大部分人喜欢无脑跟。但是选AI选股策略不一样。因为超短选股策略的随机偏差很强，要选一个好/基金策略去跟随，也是基于对基金经理/AI策略的认识，选股模式以及选股逻辑的认同。如何找寻适合自己选股风格逻辑的策略去操控，也是一个技术活。

比较明显的风格倾向的几位大神作者，如yilong 大神的模式是做均线回踩反弹，或者回调二波套利的，vinjie大牛是做形态横盘缩量，跳空高开还有其他策略综合，sevencat的系列则是做潜在龙头加速主升浪的那一段，博弈分歧转一致。根据对BIGQUNAT平台天梯英雄榜的大部分超短线策略的平均收益做回归统计，不同风格类型的策略在不同的周期内的表现都不一样。

总结一句就是：为了避免策略高开低走，或者买入后就开始疯狂回撤，可以选那种1-2个月之后稳定的，收益率标准差尽量小，波动率小的，不要大开大合，曲线上串下跳的就好。

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选当期夏普比率高的策略

作为量化策略开发者，那不得不提一个对策略绩效来讲很重要的指标叫做夏普比率（Sharpe Ratio）。

这个指标的 核心原理：是告诉我们, 作为一个理性的（无脑搜哈）投资者,我们应该选择并持有 那些有效的 投资组合 ，即那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合，或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。（ 也就是尽量选择夏普比率高的策略 ）

尽管我们并不知道未来哪个策略的走势会更好，但是平均下来，夏普比率稳定，并且排在前面的策略的鲁棒性更强，更能经受住市场的考研。

不说了，直接上代码。

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TIPS：我们可以以周为单位，或者以月为单位去考量一个策略来进行仓位管理，去跟随，做组合投资，效果不一定比全仓搜哈一个策略来的差，有可能反而会更稳定。下图是做组合投资的一个示例，（以夏普比率这个指标为调仓信号）进行配置组合投资策略，和单一策略的比较。

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