Stata是统计学专业软件，可以很方便的对数据处理，但几乎只能按照整行整列进行，而且每次只能加载一个矩阵（dta文件），如果要用到多个矩阵数据进行操作或进行复杂的循环控制，就力不从心了。

而Matlab工业界广泛使用的数据分析处理工具，对矩阵支持良好，除了可以像c语言一样完成底层的操作之外，还包含很多函数库，囊括工控、信号处理、金融、人工智能各个行业。虽然没有Stata内置的统计学函数全面，但在底层操作方面具有明显优势。

因此，在一次帮助别人完成金融数据分析时，尝试使用Stata对数据进行预处理，Matlab完成运算之后再由Stata完成进一步的加标签等操作。

Stata完成数据预处理

Stata参考资料不多，主要参考了《应用Stata做统计分析》前两章基本操作部分，还有搜索。

待处理的数据为大盘行情与个股行情，从数据库下载到的数据为xls格式。使用

import excel *.xls
import excel *.xls,clear#加载另一个文件

可以加载excel文件，当然在加载之前最好改变workspace到所在目录。

数据中一列为“1991-01-01”格式的日期数据，可以使用

generate dated=date(B,"YMD")

把日期同意换算成消逝日期，即相对于1960年元旦的天数。

而day、month、year等函数可以由消逝天数计算出当天的年月日。

导入的数据均为字符串类型，要把字符串转换为数字，要使用

encode x,gen(y)

为了完成把数据导入Matlab进行处理，可以新建一个xlsx（Office2007格式）文件，Stata中输入browse查看数据，将数据复制进入Excel，保存。而在Matlab中点击导入数据完成导入，导入之后别忘了重命名。可以导入多个文件。

如果多个dta文件具有相同的列结构，可以采用下列命令合并：

use data1
append using data2
save data12

要删除本来为表格行列名的行，使用：

drop if dated==.

如果有些值是错误的，可以标记为error：

gen iserror="error" if acumrate==65535

如果要保存为Excel能够打开的的xml格式，使用：

xmlsave filename,doctype(excel)

drop,replace,ls,rename命令也经常用到。

Matlab完成数据处理

Matlab中m文件编程可以完成很多操作，这次新学习到一个命令

try
...
catch
...
end

这样如果对多个数据进行处理，单个数据由于不完整等原因出错时可以继续运行下去。

这次操作，用到了polyfit和polyval命令，分别是进行单变量多项式拟合和估计。

程序代码如下：

%company is sorted, need to change to no-sort
%ind=563  company=[681,17902,563] is wrong,stock price's date may out of
%range
load('jr.mat')
[m,n]=size(company);
acum_index=zeros(m,1);
errcompany=zeros(1,3);%error for which can't find stock price
errind=1;
for ind=1:marit=zeros(40,1);com_id=company(ind,1);%company codecom_date=company(ind,2);%company board dateindex_date_ind=find(ind399108(:,1)==com_date,1);%pointer to indexif isempty(index_date_ind)index_date_ind=find(ind399108(:,1)==com_date+1,1);if isempty(index_date_ind)index_date_ind=find(ind399108(:,1)==com_date+2,1);endend% index 40befor 40afterindex_befor=ind399108(index_date_ind-40:index_date_ind-1,2);index_after=ind399108(index_date_ind:index_date_ind+39,2);%calc stock increasestock_tmp=stock(find(stock(:,1)==com_id,1,'first'):find(stock(:,1)==com_id,1,'last'),:);stock_tmp_ind=find(stock_tmp(:,2)==com_date,1);if isempty(stock_tmp_ind)stock_tmp_ind=find(stock_tmp(:,2)==com_date+1,1);if isempty(stock_tmp_ind)stock_tmp_ind=find(stock_tmp(:,2)==com_date+2,1);endendif isempty(stock_tmp_ind)errcompany(errind,:)=company(ind,:);errind=errind+1;acum_index(ind)=inf;continueendtrystock_index_befor=(stock_tmp(stock_tmp_ind-40:stock_tmp_ind-1,2)-stock_tmp(stock_tmp_ind-40-1:stock_tmp_ind-1-1,2))./stock_tmp(stock_tmp_ind-40-1:stock_tmp_ind-1-1,2);stock_index_after=(stock_tmp(stock_tmp_ind:stock_tmp_ind+39,2)-stock_tmp(stock_tmp_ind-1:stock_tmp_ind+39-1,2))./stock_tmp(stock_tmp_ind-1:stock_tmp_ind+39-1,2);catchdisplay(company(ind,:));display(ind);acum_index(ind)=inf;continue;end%use index_befor stock_index_befor index_after stock_index_after to%calcp=polyfit(index_befor,stock_index_befor,1);arit=stock_index_after-polyval(p,index_after);acum_index(ind)=sum(arit);
end
outdata=[company,acum_index];

完成处理后，使用

xlswrite('x.xls',x)

可以把数组x写入xls文件。

之后可以在Stata中把消逝天数转换为日期，给变量重命名，就完成了操作。

R语言

这次工作完成的非常吃力，主要是工具的原因，Stata无法很好的完成循环控制等底层操作，Matlab虽然可以完成所有操作但Matlab中的字符串和日期操作非我所长，R语言作为专业统计语言，完成这些数据处理和计算应该是十分方便的。很期待R的表现。

Stata和Matlab联合处理金融数据相关推荐

matlab interface,FREE金融数据Matlab接口（Finance Data Matlab Interface）
ContentsFDataInterface接口介绍金融数据Matlab接口(Finance Data Matlab Interface)基于Yahoo与Sina的金融数据接口为Matlab提供金融数 ...
matlab 价格统计,matlab中的金融数据统计
1.均匀分布随机数生成函数unidrnd(N,m,n)N生成1到N之间的一个随机数,确定输出矩阵m行,n列. 2.生成连续均匀分布的随机数unifrnd(A,B,m,n)A,B表示上下界. 3.生成正 ...
华为发布金融数据智能解决方案，金融数智化有了新“良方”
金融行业的数字化转型难吗? 其实说难也不难,只要能从海量金融数据中摸清业务逻辑,实现智能决策.智能管理,转型水到渠成. ICT厂商华为志向就在于此.在华为全联接大会2022 "共建绿色数智金 ...
COMSOL与MATLAB联合仿真6：绘制绘图组的图形，并提取其中的数据
COMSOL与MATLAB联合仿真的思路与COMSOL的仿真思路一脉相承. 先几何模型.物理场.材料.网格,然后计算,最后进行后处理(数据分析). 本文涉及的是后处理的一部分内容.提取绘图组的图形和其 ...
vc与matlab联合,浅析VC与Matlab联合编程（二） - VC知识库文章
浅析VC与Matlab联合编程(二) 作者:邓科下载源代码在"浅析VC与Matlab联合编程 (一)"中简单介绍了VC与matcom的接口编程,实现了VC调用matcom的一个 ...
如何使用DolphinDB处理Tushare金融数据
DolphinDB是新一代的时序数据库,不仅可以作为分布式数据仓库或者内存数据库来使用,而且自带丰富的计算工具,可以作为研究工具或研究平台来使用,非常适用于量化金融.物联网等领域的海量数据分析.量化金 ...
matlab 向量_COMSOL与MATLAB联合仿真+RBF神经网络预测输出
数值仿真软件 COMSOL 一是款功能强大的多物理场仿真软件,包含电磁学.流体流动等领域,可以解决电阻抗成像的正问题.这里简单给大家介绍一个电阻抗成像数值仿真的案例: 1. 首先,打开软件新建一个空白 ...
matlab科学计算软件,数据分析软件 Matlab 科学计算软件科软网——专业正版软件供应商...
创建二维图形并自定义线条向图形添加标题.坐标轴标签和图例合并多个绘图指定坐标轴范围创建包含双 y 轴的图. 以交互方式添加文本到图形二维图和三维图绘制连续.离散.曲面以及三维体数据图格式和 ...
python金融量化书籍_超强干货 | Python金融数据量化分析教程+机器学习电子书
如今Python语言的学习已经上升到了国家战略的层面上.Python语言是人工智能的基础语言,国家相关教育部门对于"人工智能普及"格外重视,不仅将Python列入到小学.中学和高中 ...

Stata和Matlab联合处理金融数据

Stata完成数据预处理

Matlab完成数据处理

R语言

Stata和Matlab联合处理金融数据相关推荐

最新文章

热门文章