偏离策略年化收益回测出来了，高达372%
大家好，我是启四，长期分享套利机会。
长话短说，经过艰苦的努力，我终于把偏离策略的收益回测出来了，结果是让人惊喜的！
时间取 2021-06-25 到 2021-11-23，
取偏离策略的前 5 进行日轮动，年化收益高达 244.26%！
时间：
['2021-06-25', '2021-06-28', '2021-06-29', '2021-06-30', '2021-07-01', '2021-07-02', '2021-07-05', '2021-07-06', '2021-07-07', '2021-07-08', '2021-07-09', '2021-07-12', '2021-07-13', '2021-07-14', '2021-07-15', '2021-07-16', '2021-07-19', '2021-07-20', '2021-07-21', '2021-07-22', '2021-07-23', '2021-07-26', '2021-07-27', '2021-07-28', '2021-07-29', '2021-07-30', '2021-08-02', '2021-08-03', '2021-08-04', '2021-08-05', '2021-08-06', '2021-08-09', '2021-08-10', '2021-08-11', '2021-08-12', '2021-08-13', '2021-08-16', '2021-08-17', '2021-08-18', '2021-08-19', '2021-08-20', '2021-08-23', '2021-08-24', '2021-08-25', '2021-08-26', '2021-08-27', '2021-08-30', '2021-08-31', '2021-09-01', '2021-09-02', '2021-09-03', '2021-09-06', '2021-09-07', '2021-09-08', '2021-09-09', '2021-09-10', '2021-09-13', '2021-09-14', '2021-09-15', '2021-09-16', '2021-09-17', '2021-09-22', '2021-09-23', '2021-09-24', '2021-09-27', '2021-09-28', '2021-09-29', '2021-09-30', '2021-10-08', '2021-10-11', '2021-10-12', '2021-10-13', '2021-10-14', '2021-10-15', '2021-10-18', '2021-10-19', '2021-10-20', '2021-10-21', '2021-10-22', '2021-10-25', '2021-10-26', '2021-10-27', '2021-10-28', '2021-10-29', '2021-11-01', '2021-11-02', '2021-11-03', '2021-11-04', '2021-11-05', '2021-11-08', '2021-11-09', '2021-11-10', '2021-11-11', '2021-11-12', '2021-11-15', '2021-11-16', '2021-11-17', '2021-11-18', '2021-11-19', '2021-11-22']
每次投入：
[-7546.7, -854.19, 35.1, -123.6, 87.1, -190.1, -102.5, 34.4, 620.4, -644.5, 144.2, 580.02, 167.55, -8.46, 408.21, 609.0, -288.46, 82.9, -537.27, 250.54, 319.14, 0, -106.0, -79.0, -363.39, -2440.19, -568.21, 378.09, -58.1, 2007.82, -2512.23, 2100.0, 144.9, 20.44, -1964.97, 2393.53, 383.8, -270.2, 510.61, -204.7, -241.5, 80.44, 333.39, 80.09, 173.58, -895.28, 505.89, -394.99, 243.65, 447.5, 1388.94, -536.74, 0, 0, 99.0, -482.1, -547.0, 0, 1461.45, -1237.85, 937.0, -113.2, -272.13, -66.6, 733.3, -112.7, 0, 1077.28, -2102.03, 1755.3, -1370.89, 465.01, -146.22, 650.6, 0, 0, 1127.92, -1474.8, 1092.21, -37.0, -1431.21, 432.7, 1058.3, -1009.82, 84.1, -212.2, 15.9, 892.1, -879.7, -299.22, 457.92, 2294.9, 677.7, -677.4, 396.48, 465.52, -42.6, 38.13, -219.83, 7518.01]
年化收益率：
244.26%更让人惊喜的是：
取偏离策略的前 5 进行周轮动，年化收益更是高达 372.27%！
时间：
['2021-06-25', '2021-07-02', '2021-07-09', '2021-07-16', '2021-07-23', '2021-07-30', '2021-08-06', '2021-08-13', '2021-08-20', '2021-08-27', '2021-09-03', '2021-09-10', '2021-09-17', '2021-09-24', '2021-10-08', '2021-10-15', '2021-10-22', '2021-10-29', '2021-11-05', '2021-11-12', '2021-11-19']
每次投入：
[-7546.7, -341.1, 1259.72, 64.22, 38.79, -913.95, -2642.9, 3049.57, 226.89, 184.9, 957.24, -217.03, 558.7, 1679.73, -1389.35, -460.71, 1445.8, -228.12, 2067.24, 122.75, 7304.45]
年化收益率：
372.27%注：计算年化收益率使用的是 XIRR 函数。
说实话，偏离策略近期表现不好，让我甚是担心，如今收益回测出来了，我终于放心了。
周末又买了 2 本 python 量化书籍，打算深入钻研。
周末偷个懒，就写到这。
字少事大，全文完。
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