蒙特卡罗法计算varpython_投资项目的经济分析:净现值法和内部收益法
净现值法和内部收益率法
常用的投资项目经济分析方法有两种:净现值法和内部收益率法。两者的计算原理不同,净现值法是计算项目超过投资者最低要求利润的利润额,内部收益率法是计算净现值为0时的项目收益率。
针对投资项目经济评价模型中不确定因素,通过设定相应的概率分布,在不改变模型的基础上,使用@Risk软件,就可以进行模拟情景分析,得出投资项目净现值或内部收益率的概率分布和变化范围。
通过进行不确定因素与净现值或内部收益率的相关性分析,可以得出影响净现值或内部收益率的主要驱动因素。
通过观察主要驱动因素与净现值或内部收益率的模拟情景散点图,可以进一步分析主要驱动因素对净现值或内部收益率的影响特征。
在限定的条件内,净现值法与内部收益率法得出的结果是相同的。但是在超出限定条件的情况下,两者的结果就会不同。不正确的使用净现值法和内部收益率法,会出现计算错误的现象,在使用时应该加以小心对待。
(本文改编自《企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools为工具》第12章:投资项目的经济分析:净现值法和内部收益率法)
@Risk介绍
@Risk for Excel是美国Palisade公司所属的DecisionTools Suite决策分析套件中的一个组件,是Microsoft Excel的一个插入式软件。它使用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术进行概率风险分析。您可以在Microsoft Excel环境下建立输入变量与输出变量之间的逻辑关系,在@Risk中指定输入变量的概率分布以及变量间的相关关系,使用@Risk进行蒙特卡罗模拟抽样,Microsoft Excel根据建立的逻辑关系进行再计算,最后得到输出变量(你所感兴趣的结果)的概率分布。
代理销售
北京夷安君泰管理咨询有限公司是美国Palisade公司在中国的官方分销商,代理销售DecisionTools Suite以及@Risk等产品。
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