MT5 EA交易期货-限价单开仓平仓

期货的订单类型和外汇不一样，国内期货交易所只有限价单和市价单。

限价单就是比如交易者报限价单4000做多螺纹钢，则交易所只会在4000或4000以下撮合该多单，所以如果能成交，成交价格只会在4000或4000以下。

比如交易者报限价单8000做空苹果，则交易所只会在8000或8000以上撮合该空单，所以如果能成交，成交价格只会在8000或8000以上。

也就是说限价单会在交易者指定的价格上成交，超出了该价格则不成交。

本例子演示了EA如何报限价单做多，成交后10秒平仓。

EA是通过调用mt5ctp.dll进行期货交易，所以EA需要先引用mt5ctp.dll，该DLL头文件mt5ctp.mqh在\MQL5\Include目录下。

#property copyright "www.wewin28.com 1145412@qq.com"
#property version   "1.1"
#include <mt5ctp.mqh>   //引用MT5CTP头文件

EA获取当前图表的合约。对于非主连合约如rb2209可以通过Symbol()属性获得当前图表的合约，但对于主连合约如rb9999，则需要通过SYMBOL_ISIN属性获得主连合约现在对应的合约(rb2301)，当主连合约rb9999随着时间发生换月后，通过SYMBOL_ISIN属性得到的合约就会自动变为rb2305。使用后者的写法可以让EA在主连合约和非主连合约的图表上都能获得当前图表的合约。

通过SYMBOL_EXCHANGE属性获得该合约对应的交易所，如获得rb2301所属的交易所SHFE（上期所）。

通过SYMBOL_DIGITS属性获得该合约的小数后位数，如螺纹钢是0，股指是1。

splitCommma是代表逗号。

string symbol=SymbolInfoString(Symbol(), SYMBOL_ISIN); //获取合约(如果是主力合约的话取对应的合约) get symbol
string exchange=SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_EXCHANGE); //该品种的交易所 get exchange
long digits=SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);  //该品种价格的小数位数  get decimal
ushort splitCommma=StringGetCharacter(",",0);         //逗号 comma

定义报单时间全局变量entryTime，用来判断是否已经报单。定义仓位全局变量，如果pos等于0就是空仓，如果大于0就是持仓。eaOrderRef是EA报单编号，作用类似外汇EA的魔术号码。

datetime entryTime=D'1970.01.01 00:00';    //报单时间全局变量 send order datetime
int pos=0;  //EA仓位全局变量  position
long eaOrderRef=0;   //EA报单编号全局变量  magic number

如果还没有报单和空仓就报单，先取得当前最新的MqlTick结构体：获得现在的格林威治时间，将格林威治时间转成北京时间，获得3个小时之前的时间（比如当前是12点就是9点），将之前3个小时以来的全部跳复制到ticks[]数组（MqlTick结构体）访问ticks[]数组的最后一个元素，即获得并返回最新价格的MqlTick结构体。

MqlTick getLastMQLTick()
{datetime gmt=TimeGMT();   datetime chinaCurrentDatetime=(datetime)(gmt+8*60*60);               //格林威治时间ulong last3HourMinute=(long)(chinaCurrentDatetime-60*60*3)*1000;     //将格林威治时间转成北京时间  convert GMT time to Beijing timeMqlTick ticks[]; MqlTick lastTick;int copyTick=CopyTicks(symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,last3HourMinute,30000); if(copyTick>=0){int tickCount=ArraySize(ticks);if(tickCount>0){lastTick=ticks[tickCount-1];        }else{printf("tick count 0");}}   else{printf("copyTick 0");}return lastTick;
}

通过最新的MqlTick结构体取得最新成交价，设置报单手数1手，调用mt5ctp.dll getOrderRefCTP函数生成EA报单编号并保存在eaOrderRef变量，CTP对报单编号格式有格式要求，不能像外汇EA的魔术号码可随意自行指定，否则报单会失败，所以EA需先调用getOrderRefCTP函数生成EA报单编号再报单。

EA调用mt5ctp.dll sendOrderLimit函数发送限价报单，其中第一个参数是合约，第二个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_BUY_ORDER（代表多单），第三个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_OPEN_POSITION（代表开仓），第四个参数是报单的价格，第五个参数是报单的手数，第六个参数是EA报单编号，第七个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_ACCOUNT_SPECULATION（代表开户的期货账号是投机）。

void OnTick()
{if(entryTime==D'1970.01.01 00:00'){if(pos==0)        //空仓{      MqlTick mqlTick=getLastMQLTick();   //取得当前最新价格的结构体 get latest price structdouble ask=mqlTick.ask;      //取得卖一价 get askint vol=1;                   //手数 quantityeaOrderRef=getOrderRefCTP(); //生成EA报单编号 generate EA magic numberif(ask!=0){int res=sendOrderLimit(symbol, ENUM_CTP_BUY_ORDER, ENUM_CTP_OPEN_POSITION, ask, vol, (string)eaOrderRef, ENUM_CTP_ACCOUNT_SPECULATION);   //对手价多开 send order with ask//0 代表报单成功  local send order ok //-1 表示网络连接失败  network disconect//-2，表示未处理请求超过许可数  request too much  //-3，表示每秒发送请求数超过许可数  request too fast within one secondif(res==0) {}   else     //打印同步返回的错误 print send order local error{printf("sendOrderLimit error %d", res);}}             }entryTime=TimeCurrent();              //保存报单时间防止重复报单 record time      //Sleep(10000);}

请注意sendOrderLimit函数调用后会同步返回本地电脑发送报单请求的结果，0是本地电脑向交易所成功发送报单，-1是网络连接失败，-2是未处理请求超过许可数，-3是每秒发送请求数超过许可数。但即使sendOrderLimit函数返回0(即完成下图中的1和2)，也不代表已经成功在交易所挂单，还需要等待交易所异步返回对EA报单的撮合结果即报单回调和成交回调(即下图中的3)。

MQL期货发出的MQL图表事件ID都是3000，EA需要在OnChartEvent函数中只处理ID是3000的事件。

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{if(id==3000)     //只处理MT5 CTP的chart event process MT5 CTP event only{

EA通过OnChartEvent函数的sparam参数获得图表事件中的交易所报单回调。

报单回调是一个字符串，格式如下：

OnRtnOrder, 交易所, 合约, EA报单编号, CTP报单编号, 多空, 开平, 报单状态枚举, 报单状态信息, 报单价格, 报单手数, 成交手数, 报单时间, 撤单时间,FrontID,SessionID,e

EA通过OnChartEvent函数的sparam参数获得MQL图表事件中的交易所报单回调。把sparam对应的字符串按逗号拆分后保存到字符数组chartEvents[]。

因为在OnChartEvent函数中ID是3000的事件包括了各种的交易所回调（如报单回调，成交回调，撤单回调，错误回调，仓位回调，资金回调），所以EA需要先根据chartEvents[0]="OnRtnOrder"筛选出其中的报单回调。

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{if(id==3000)     //只处理MT5 CTP的chart event process MT5 CTP event only{      //printf(sparam);string chartEvents[];     int n=StringSplit(sparam,splitCommma,chartEvents);   //CTP成交回调中的各个数据用逗号分隔 callback string split by commaif(n>0){string eventType=chartEvents[0];                     //报单回调 send order callbackif(eventType=="OnRtnOrder")               //CTP报单回调 send order callback{

chartEvents数组的第4个元素是EA报单编号。如果有多个EA同时在不同的图表上运行并报单，本图表的OnChartEvent也会接收到其他图表上的EA产生的报单回调，在上面EA已经生成并记录了EA本次报单编号在eaOrderRef变量中，所以只有报单回调中的EA报单编号等于eaOrderRef变量才是本EA本次报单的回调（作用类似于外汇EA中的魔术号码）。

//报单回调 send order callbackif(eventType=="OnRtnOrder")               //CTP报单回调 send order callback{//0OnRtnOrder,1交易所,2合约,3EA报单编号,4CTP服务器报单编号,5多空,6开平,7报单状态枚举,8报单状态信息,9报单价格,10报单手数,11成交手数,12报单时间,13撤单时间,FrontID,SessionID,eprintf(sparam);string exchange3=chartEvents[1];       //交易所exchange  string symbol2=chartEvents[2];         //合约symbol        string orderRef=chartEvents[3];        //EA报单编号 magic number            if(orderRef==(string)eaOrderRef)       //如果CTP成交回调中的EA报单编号是本EA的报单编号 is my EA order{

EA获得报单回调中的交易所、合约、EA报单编号、CTP报单编号、报单是做多或做空、报单是开仓或平仓，获得报单价格，报单手数，报单成交手数，报单时间，撤单时间和交易所对这次报单的撮合结果。

 string eventType=chartEvents[0];                     //报单回调 send order callbackif(eventType=="OnRtnOrder")               //CTP报单回调 send order callback{//0OnRtnOrder,1交易所,2合约,3EA报单编号,4CTP服务器报单编号,5多空,6开平,7报单状态枚举,8报单状态信息,9报单价格,10报单手数,11成交手数,12报单时间,13撤单时间,FrontID,SessionID,eprintf(sparam);string exchange3=chartEvents[1];       //交易所exchange  string symbol2=chartEvents[2];         //合约symbol        string orderRef=chartEvents[3];        //EA报单编号 magic number            if(orderRef==(string)eaOrderRef)       //如果CTP成交回调中的EA报单编号是本EA的报单编号 is my EA order{         string orderSysId=chartEvents[4];   //CTP服务器报单编号                       string buySellEnum=chartEvents[5];  //多空     string combOffsetFlag=chartEvents[6];    //开平               string orderStatusEnum=chartEvents[7];    //报单状态枚举                                                                                  string statusMsg=chartEvents[8];    //报单状态信息double price=(double)chartEvents[9];   //报单价格                                        string priceWithDigital=DoubleToString(price, (int)digits);string vol=chartEvents[10];        //报单手数string fillVol=chartEvents[11];    //成交手数 string orderTime=chartEvents[12];    //报单时间                          string orderCancelTime=chartEvents[13];   //撤单时间}}

如果报单成交了，EA接着会收到交易所的成交回报。

成交回调是一个字符串，格式如下：

OnRtnTrade, 交易所, 合约, EA报单编号, CTP报单编号, 成交编号, 多空, 开平, 成交价格, 成交手数, 成交时间,e

因为在OnChartEvent函数中ID是3000的事件包括了交易所的各种回调（如报单回调，成交回调，撤单回调，错误回调，仓位回调，资金回调），所以EA需要先根据chartEvents[0]="OnRtnTrade"找出其中的成交回调。

EA取得成交回调中的EA报单编号。如果有多个EA同时在不同的图表上运行并报单，本图表的OnChartEvent也会接收到其他图表上的EA产生的成交回调，在第40行eaOrderRef变量已经记录了这次报单的编号，所以成交回调中的EA报单编号等于该变量才是本EA本次报单的成交回调（作用类似于外汇EA中的魔术号码）。

EAj就可以获得成交回调中的交易所、合约、CTP报单编号、CTP成交编号、报单是做多还是做空、报单是开仓还是平仓)、报单的成交价格、报单的成交手数、报单成交时间。

然后根据报单成交回调计算EA多空仓位。

   //成交回调 order fill callback if(eventType=="OnRtnTrade")                //CTP成交回调 order fille callback{//0OnRtnTrade,1交易所,2合约,3EA报单编号,4CTP服务器报单编号,5成交编号,6多空,7开平,8成交价格,9成交手数,10成交时间,eprintf(sparam);string orderRef=chartEvents[3];         //EA报单编号 magicif(orderRef==(string)eaOrderRef)        //如果CTP成交回调中的EA报单编号是本EA的报单编号就记录仓位 my EA order get filled{string exchange2=chartEvents[1];       //CTP成交回调中的交易所 exchangestring symbol2=chartEvents[2];       //CTP成交回调中的合约 instrument of callbackstring orderSysId=chartEvents[4];       //CTP成交回调中的CTP报单编号string fillId=chartEvents[5];       //CTP成交回调中的成交编号 filled Idstring buySellEnum=chartEvents[6];   //CTP成交回调中的多/空  buy/sell string openCloseEnum=chartEvents[7]; //CTP成交回调中的开平  0=开仓   1=平仓  2=强平  3=平今  4=平昨  5=强减  6=本地强平                double price=(double)chartEvents[8]; //成交价格  filled price               string buySell="";string vol=chartEvents[9];           //成交手数  filled quantityif(buySellEnum=="0")                 //0=多   1=空            {pos+=(int)vol;}else                                       {pos-=(int)vol;}string tradeTime=chartEvents[10];     //成交时间  filled datetime//printf("%s %s %s %s %s手 %s", symbol2, buySell, openClose, DoubleToString(price, (int)digits), vol, tradeTime);  //打印报单回调 print place order callback}}

如果交易所拒绝了EA的报单， EA通过报单错误回调获得该报单被拒绝的原因。

//报单错误回调  cancel order error callback        if(eventType=="OnErrRtnOrderInsert")               //CTP报单错误回调 fail to place order callback{//0OnErrRtnOrderAction,1交易所,2合约,3EA报单编号,4CTP服务器报单编号,5操作标志,6价格,7错误编号,8错误信息,eprintf(sparam);string errorId=chartEvents[1];                  //报单错误编号 error IDstring errorMsg=chartEvents[2];                 //报单错误信息 error messagestring exchange2=chartEvents[3];                //交易所 exchangestring symbol2=chartEvents[4];                   //合约  instrumentstring orderRef=chartEvents[5];                 //EA报单编号  magic numberstring buySell=chartEvents[6];                  //多空 buy sellstring combOffsetFlag=chartEvents[7];           //开平 open closestring limitPrice=chartEvents[8];               //报单价格 pricestring volumeTotalOriginal=chartEvents[9];      //报单手数 quantitystring combHedgeFlag=chartEvents[10];           //账号是投资还是套保 string timeCondition=chartEvents[11];           //报单有效期 1=立即完成,否则撤销 2=本节有效   3=当日有效   4=指定日期前有效   5=撤销前有效  6=集合竞价有效string volumeCondition=chartEvents[12];         //报单成交量类型  1=任何数量   2=最小数量  3=全部数量       string contingentCondition=chartEvents[13];     //报单触发条件 1=立即  2=止损  3=预埋单string stopPrice=chartEvents[14];               //报单报单止损价string minVolume=chartEvents[15];               //最小成交量   printf("报单错误 fail to place order");}

持仓10秒后买一价报限价空单平仓，平仓程序和开仓同理。

 if(pos!=0)   //持仓10秒后限价平仓  close position in 10 seconds by limit order{if(TimeCurrent()-entryTime>10){     MqlTick mqlTick=getLastMQLTick();    //取得当前最新价格的结构体 get latest price structdouble bid=mqlTick.bid;  //取得买一价 get bideaOrderRef=getOrderRefCTP(); //生成EA报单编号 generate EA magic numberint res=0;if(bid!=0){if(exchange=="SHFE" || exchange=="INE")  //上期所和能源中心区分平今仓昨仓{res=sendOrderLimit(symbol, ENUM_CTP_SELL_ORDER, ENUM_CTP_CLOSE_POSITION_TODAY, bid, pos, (string)eaOrderRef, ENUM_CTP_ACCOUNT_SPECULATION);}else   //其他交易所不用区分平今仓还是平昨仓{res=sendOrderLimit(symbol, ENUM_CTP_SELL_ORDER, ENUM_CTP_CLOSE_POSITION, bid, pos, (string)eaOrderRef, ENUM_CTP_ACCOUNT_SPECULATION);}//0 代表报单成功 local send order ok //-1 表示网络连接失败  network disconect//-2，表示未处理请求超过许可数  request too much  //-3，表示每秒发送请求数超过许可数 request too fast within one secondif(res!=0)   //打印同步返回的错误{printf("sendOrderLimit error %d", res);}        }}   }

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