延迟期权 matlab,时机选择期权
2013《财务成本管理》高频考点:时机选择期权
【小编导言】我们一起来学习2013《财务成本管理》高频考点:时机选择期权。本考点属于《财务成本管理》第九章期权估价第一节期权概述的内容。
【内容导航】:
1.含义
2.决策原则
3.分析方法
4.延迟期权的价值
5.与股票期权有关参数之间的对应关系
6.根据风险中性原理计算上行概率
【考频分析】:
考频:★★
复习程度:掌握本考点,能力等级3。
【高频考点】:时机选择期权
1.含义
从时间选择来看,任何投资项目都具有期权的性质。如果一个项目在时间上不能延迟,只能立即投资或者永远放弃,那么它就是马上到期的看涨期权。如果一个项目在时间上可以延迟,那么它就是未到期的看涨期权。
2.决策原则
选择立即执行净现值和延期执行净现值中较大的方案为优。
3.分析方法
时机选择期权分析通常用二叉树定价模型。
4.延迟期权的价值
=考虑延迟期权的净现值-立即执行的净现值
5.与股票期权有关参数之间的对应关系
6.根据风险中性原理计算上行概率
无风险收益率=p×上行报酬率+(1-p)×下行报酬率
其中:p——上行概率
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