卡尔曼滤波器 bilibili视频版
卡尔曼滤波器又叫最佳线性滤波器,好处有实现简单,纯时域(无须频域变换)所以在工程上又很广泛的应用。
因为它只能描述状态与状态之间的线性关系。 既然是线性关系,所以就可以用矩阵表示出来(如下图) 。
图中的式子为状态预测公式,其中的 FtFt才是最佳的估计值。
有了状态预测公式就可以推测下一时刻的状态,但是推测总是含有噪声的,噪声越大,不确定性就越大。可以用协方差矩阵来衡量一次推测的不确定性
一维情况:
二维情况:
在卡尔曼滤波器中,所有关于不确定性的表述都要用到协方差矩阵。
在我们的小车例子中,每一个时刻状态的不确定性都是由协方差矩阵P来表示的,下一个问题就是我们如何让这种不确定性在每个时刻之间传递呢,答案就是乘上状态转移矩阵F,左右各乘(这是利用了协方差的性质)
此外,还要额外加上协方差矩阵Q来表示预测模型本身带来的不确定性
上面就是卡尔曼滤波器的第二个公式,它表示不确定性在各个时刻之间的传递关系。
假设有一个激光器用于实时测量汽车的位置:
此处,R只是一个标量,因为ztzt就会变成一个多维的列向量,它会包含每一种测量方式的测量值,而每一个测量值都只是真实状态的一种不完全表现,我们可以从几种不完整的表述中推断出真实的状态,而卡尔曼滤波器的数据融合功能正是在测量矩阵中体现出来的。
我们已经有了观测值ztzt,我们只需要在它后面再加上一项作为修正,就可以得到最佳的估计了。
修正项就是真实的观测值减去预期的观测值得到残差,再乘以一个系数KtKt中的速度。)。
好了只剩最后一步了,最后一步就是更新最佳估计值的噪声分布,这个值是留给下一轮迭代时用的,在这一步里,状态的不确定性是减小的,而在下一轮迭代里,由于传递噪声的引入,不确定性又会增大。卡尔曼滤波器就是在这种不确定性的变化中寻求一种平衡的。
到现在为止,我们已经有了卡尔曼滤波器的所有5个公式:
左边两个式子是用来预测,右边三个式子是使用观测值来更新预测值以得到最佳估计值。
matlab实现(上面的小车):
结果:
可见只用了很少的几次迭代,图像就稳定在1附近,可见卡尔曼滤波器的功能还是很强大的。
课程到此结束,但是还有一些没搞懂,具体是卡尔曼滤波器那五个公式的推导与理解,尽快完善。 本文非原创,为转载,后期更改分类时误选了原创后转自何处找不到了,反正,本文转载,感谢原创
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