用聚宽量化炒股1-设置函数

最近在学习《Python量化炒股入门与实战技巧》这本书，下面是我整理的笔记：

# 1.设置基准函数set_benchmark()
设置基准函数只能在初始化函数中调用。
可以设置任一股票、指数或ETF为基准。
还可以设定自定义组合为基准，如：set_benchmark({'000001.XSHE':0.5,'000300.XSHG':0.3,'600000.XSHG':0.2})
set_benchmark('000300.XSHG')

#2.设置佣金、印花税函数set_order_cost()
set_order_cost(cost,type,ref=None)

cost为OrderCost的对象。close_tax和open_tax为卖出和买入时的印花税，只有股票类标的收取，基金不收；
open_commission和close_commission为申购和赎回场外基金收取的手续费。
close_today_comission为平今仓佣金。min_commission为最低佣金，不包含印花税。

type为stock,fund,index_futures(金融期货）,bond_fund(债券基金）,stock_fund(股票基金）,QDII_fund,money_market_fund(货币基金）,mixture_fund(混合基金）。
ref为参考代码，支持股票代码，基金代码等。

股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

#3.设置滑点函数set_slippage()
set_slippage(object）
当投资者下单后，真实的成交价格与下单时预期的价格总会有一定的偏差。当使用固定滑点时，投资者下单价格的多少并不会影响最后的成交价格。
下达买单指令后，成交价等于执行order函数时间的平均价格加上价差的一半；下达卖单指令后，卖出价格等于当时的平均价格减去价差的一半。
价差可以设定为固定值或者百分比
FixedSlippage(0.2)
PricedRelatedSlippage(0.002) 交易时加减当时价格的0.1%

set_sliipage(FixedSlippage(0.2))
set_slippage(PricedRelatedSlippage(0.002))

#4.设置动态复权（真实价格）模式use_real_price
set_option('use_real_price',value)
该函数只能在初始化函数中调用。
value=True/False

#5.设置是否开启盘口撮合模式match_with_order_book
set_option('match_with_order_book',value=True/False)
只对模拟盘生效。

#6.设置成交量比例order_volume_ratio
set_option('order_volume_ratio',value)
value为一个float值，根据实际行情限制每个订单的成交量。
对于每一笔订单，如果是市价单，则成交量不超过每日总成交量*value。如果是限价单，则限价单撮合时设定分价表中每一个价格的成交量的比率。
（市价单，就是用市场现在的报价成交。
限价单属于挂单，也就是用市场以后可能会出现的价格成交，如果设定的价格不出现则不成交，一旦设定的价格出现，挂单就自动转成市价单而成交。）

#7.设置要操作的股票池函数set_universe()
set_universe(security_list)
该函数只用于设定history函数的默认security_list
set_universe(['600001.XSHG','00009.XSHG'])

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