什么是外汇量化交易?风险大吗?
量化交易,也有自动化交易,程序化交易,EA, 高频交易,算法交易等等,大致意思差不多,不同的领域可以叫法不一样,譬如外汇市场大多叫EA。主要是把自己的交易系统通过计算机语言(Python ,matlab等等,很多)程序编写实现出来,把这个程序和数据信息(量价信息,基本面,金融政策信息等等)接口接上,通过在计算机或服务器(现在大部分都是租一个云服务器)上运行,实时执行各种分析,选股,择时,买,卖,加仓,减仓,止损止盈等等。这样可以省去一些人力成本(人力分析慢,3000只股票得需要很对人天天),省去不必要的盯盘时间,一定程度规避情绪心理因素影响。一个完整的量化交易包括很多东西:
1、资金管理或投资组合管理;
2,选股,基于数据面的技术分析(均线,macd等等,太多了),基于基本面的分析(市盈率,财务报表等),基于经济面的分析(财政及货币政策,经济周期,行业周期轮动等),基于情绪面的分析;
3,择时也即建仓的时机,止损止盈,加仓减仓平仓等;
数量金融也与金融工程领域重叠。后者侧重于应用和建模,通常借助于随机资产模型,而前者除了分析外,还侧重于构建模型的实施工具。总的来说,有两个独立的金融分支需要先进的定量技术:一方面是衍生品定价,另一方面是风险和投资组合管理。
择时包括:趋势择时、市场情绪择时、时变夏普率模型、牛熊线模型、Hurst指数模型、SVM模型、SWARCH模型和异常指标择时等等。
量化投资的优点在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。
量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。风险也是有的,好好控制就行。
以上就是个人对量化交易的一些见解。了解更多外汇知识添加我的公众号量化交易哲哥,转载分享领取更多外汇专业知识。
什么是外汇量化交易?风险大吗?相关推荐
- 外汇量化交易是什么?使用量化交易有哪些隐藏风险?
外汇量化交易是什么?今天小恩就给大家聊聊,不久的未来,量化投资将是金融交易的大趋势所在,犹如人工智能取代很多传统的方式,耐心看完,必有所获. 量化投资是一种与传统投资模式存在较大差异的投资方式. 量化 ...
- 外汇量化交易之高频交易策略
很多投资者对外汇高频交易策略一知半解今日小恩与大家聊聊高频交易策略. 外汇高频交易策略是什么? 字面意思也可以理解,高频率做单的外汇交易方式.高频交易是自动化交易的一种形式,它利用复杂的计算机技术和软 ...
- 外汇量化交易——高频策略
外汇高频交易,顾名思义就是指高频率做单的外汇交易方式.高频交易是自动化交易的一种形式,以速度见长,它利用复杂的计算机技术和软件系统以极快的速度快速执行交易,并且在日内短暂持仓.所有的投资组合分配决定是 ...
- 什么是外汇量化交易稳定盈利的核心?
什么是外汇交易稳定盈利的核心?虽然控制情绪很重要,但控制资产更需要理智和冷静,但凡进场实际操作的交易者,大部分都受到了权益的逼迫,在应对五彩缤纷的股票盘面,应对价格下跌的引诱,以及对资产的赢亏与失时, ...
- 《零起点,python大数据与量化交易》
<零起点,python大数据与量化交易>,这应该是国内第一部,关于python量化交易的书籍. 有出版社约稿,写本量化交易与大数据的书籍,因为好几年没写书了,再加上近期"前海智库 ...
- 【量化交易】如何搭建本地化量化投研软件系统
以下内容来自知乎链接: https://zhuanlan.zhihu.com/p/571485296 作者:海滨 已获得作者同意转载. 这篇文章希望能让大家了解到标准的量化交易软件有那些及各自特点, ...
- 量化交易中,如何快速把股票代码转换成Int整形?
最近笔者在量化交易的大神沟通中,收到这样一个需求,需要快速把股票代码转换成整形变量,也就是需要把新收到的股票交易信息,迅速与历史的股票信息结合起来,从而通过交易策略快速决策. 由于量化交易速度就是生命 ...
- 玩期货风险大吗(玩期货有风险吗)
期货交易的风险有多高?投资期货有哪些风险? 股票,基金,期货都是金融市场上的主流产品,从风险的角度来说,期货的整体交易风险是最高的,期货交易的风险有哪些呢? 期货市场的风险缘自未来的不确定性.由于期货 ...
- python 量化交易知识
1.历史:原先股票交易市场是由交易员来进行买卖股票,现在越来越由机器自动化代替. 2.银行中量化交易员中,就是在复杂的金融衍生品中,分析投资标的的价值,来以某种策略管理仓位,进行买进卖出. 3.名词: ...
最新文章
- 关于生成随机数的疑点
- OA学习笔记-001-项目介绍
- win环境下,django+postgresql配置
- vim 中的 quickfix 指令
- java中值传递和引用传递
- php新闻添加图片,PHP操纵blob巧将图片存入ORACLE
- Java快速提升_java快速复习 一 基础语法
- Android实现登录
- web mysql数据库的持久连接_JavaWeb连接数据库MySQL的操作技巧
- python调用远程chromedriver.exe、selenium抓包方法
- linux内存占用查看
- 纪念一个曾经的产品(目录)
- 在CentOS下搭建自己的Git服务器
- 67. 查询分页数据(2)
- 苹果录屏没声音_通过AppleALC,轻松解决黑苹果没声音问题
- 【MATLAB信号处理】连续时间信号与系统的频域分析
- 如何解决selenium与firefox版本不匹配的问题
- tcp 握手失败_TCP三次握手四次挥手总结(流程、常见问题、会发生的攻击、防范方法)...
- win10网络重置后,网卡驱动消失且装不上驱动的以及驱动带感叹号的解决办法
- App常用图标素材网站
热门文章
- qcom dts知识
- 计算机语言在游戏编程的排名,从编程语言排行榜看技术发展趋势
- FPS (每秒传输帧数(Frames Per Second))
- java常用集合集合讲解
- 为什么示波器阻抗一般是1M欧或者50欧
- 问题解决:ubuntu进入桌面黑屏或只有光标
- 可编程 USB 转串口适配器开发板 S2S 功能介绍
- iOS 多线程知识体系构建(一):基本概念篇
- 【leetcode Database】184. Department Highest Salary
- 配置dns问题server can‘t find .com: SERVFAIL