7.2 布朗运动-两种构造方法

布朗运动的构造

1. Paul Lévy的构造
- 1.1 独立随机变量序列求和
- 1.2 Paul Lévy - 布朗运动的存在性
2. Wiener的构造
- 2.1 错误的构造方法
- 2.2 错误构造的修正

在任何处理布朗运动的过程中都必须解决的第一个问题是,“有一个具有这些性质的过程吗？”答案当然是“是”的,否则这一章就不存在了.

Wiener在当时数学水平条件下花费了相当大的力气, 他直接在 C ( [ 0 , 1 ] ) C([0,1])

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