源码如下：

%%商品期货趋势高频日内策略

%%商品期货高频趋势交易策略。标的为大豆、豆油、豆粕、玉米，跟踪强势领涨品种，适时买入同板块其他待涨的品种，数据是2013年4月12日的1分钟收盘价，具体策略是计算4个商品中当前价距离盘中最低价涨幅大于3的家数，如果家数超过2家则说明其他品种存在补涨机会，买入其余品种，涨幅大于3时卖出，其余收盘前平仓，策略采取滚动操作

w=windmatlab

%选取豆一、豆油、豆粕、玉米作为标的

strStockList='A1309.DCE,Y1309.DCE,M1309.DCE,C1309.DCE'

cellStockList=regexp(strStockList,'[,]','split');

%%读取历史交易分钟价格

Close=[];

for i=1:length(cellStockList)

[Close_Daily,~,~,DateTime]=w.wsi(cellStockList{i},'close','2013-04-12 00:00:00','2013-04-12 15:30:00','barsize','1');

Close=[Close,Close_Daily];

end

minBar=Close(1,:);

HighBar=Close(1,:);

[m,n]=size(Close);

%%设置交易状态初值

position=[0 0 0 0];%记录交易位置，1表示买入，-1表示卖出，0表示持仓

position_Buy=logical([1 1 1 1]);%记录可买状态，1表示可以买入，0表示不能买入

position_Sell=logical([0 0 0 0]);%记录可买状态，1表示可以卖出，0表示不能卖出

position_Price=[0 0 0 0];%记录买入价格

for i=2:m

%%买入条件

minBar=min([minBar;Close(i,:)]);

maxbar=max([minBar;Close(i,:)]);

sing_Buy=Close(i,:)-minBar>3;

conBuy_1=(sum(sign_Buy)>=2)*[1 1 1 1];%条件1:涨幅大于3的商品家数大于等于2

conBuy_2=Close(i,:)-minBar<=5;%条件2:涨幅小于3品种入选

conBuy_3=position_Buy;%条件3:当前处于可买状态，1可以买入，0表示不可买入

common=logical(conBuy_1.*conBuy_2.*conBuy_3);%买入条件交集，1表示条件都满足，0表示不能满足所有条件

position_Buy(common)=logical(false);%修改可以买状态，1表示可以买入，0表示不可买入

position_Sell(common)=logical(true);%修改可卖状态，1表示可以卖出，0表示不可卖出

position(i,:)=1*common;%记录买入位置，1表示买入，-1表示卖出，0不变

position_Price(common)=Close(i,common);%记录买入价格

%%卖出条件

conSell_1=logical((Close(i,:)-position_Price>3).*(Close(i,:)-position_Price<1000));%条件1:收益大于3时卖出

conSell_2=position_Sell;%条件2:当前处于可卖状态

common=logical(conSell_1.*conSell_2);%卖出条件集

position_Buy(common)=logical(true);%修改可买状态，1表示可以买入，0表示不可买入

position_Sell(common)=logical(false);%修改可卖状态，1表示可以卖出，0表示不可卖出

position(i,:)=position(i,:)+(-1)*common;%记录买入状态，1表示买入，-1表示卖出，0不变

position_Price(common)=0;%清除买入价格

minBar(common)=Close(i,common);%更新最低价

maxbar(common)=Close(i,common);%更新最高价

end

%%买入与卖出配成对，如果最后一次交易只用买入，按收盘价平仓

sign_pair=sum(position)==1;

sign_pair=sign_pair.*position(end,:)==1;

position(end,logical(sign_pair))=0;

sign_pair=sum(position)==1;

position(end,logical(sign_pair))==-1;

%%计算收益

Return = nansum(Close.*position)