量化交易进行回测时有哪些有意义的统计指标？

做量化少不了要做回测，因为回测做好了才能进行梯度研究分析，但是回测报中，需要包含哪些指标呢？下面分享一下，小编觉得还比较有意义的统计指标，以及参照分析的原则与意义。

策略收益率：这部份没得说，必须参考，基金经理每年排名拼的也是有这个。

年化收益率：对收益率按照策略的运行时间，进行年化平均。

夏普比率：反应的每承提一个下行风险，可以获得多少个超额收益的部份，这个是一个综合性的参考指标，很多基金运作人士张口谈论的也就是这个指标。

最大回撤值/比率：反应的是极端风险发生时，的最大亏损部份

胜率：这里的一般用作为单笔交易开平的胜率统计用，对一些偏向较高交易频率的策略来说，是比较重要的参考

盈亏比：单一盈亏比一般不单独使用，需要结合交易频率的高低，还有胜率等指标结实合来判定，盈亏比可以反应出投资交易盈利下，所冒的风险。

收益风险比（收益回撤比）：这个也是一个用来衡量策略综合表现的指标之一，反映出策略控制风险与获得收益补偿的能力，可以结合最大回撤与年化收益率等指标，综合打分。

IC信息系数：在每一个横截面上的因子数值，与收益率之间的相关系数，反应出相关性强弱。

信息比率：单位风险下所带来的超额收益大小，比率高说明超额收益高。

根据不同的需求，可能还会有其他的其它指标，不过再好的报告也需要有工具实现，我们做量化交易，少不了用到量化交易接口/工具，但是目前主流的工具不是门槛太高，就是功能不齐全，这种情况大家其实可以试试量化交易接口，一个接口可以多账户使用，操作频率也会比普通的工具要快。（举例：多账户下单接口说明）

做量化少不了批量交易，我们选择工具时，课可以考虑可以多账户操作，而且速度比较快的，这样用起来会比较省心。

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