卡尔曼_卡尔曼估计两步法
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在上一篇文章中手把手推导了一遍卡尔曼增益,不熟悉的小伙伴可以看
养生的控制人:卡尔曼增益推导zhuanlan.zhihu.com
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这里再回顾一下重点。
问题重述
假设真实系统为
其中
我们对系统状态的估计(数据融合)为
其中卡曼尔增益为
我们可以看到卡尔曼增益中的估计协方差矩阵
估计协方差矩阵推导
根据定义
带入真实系统模型和状态估计的模型
再带入估计协方差矩阵的表达式
把转置放进去
把括号打开
由于四项之间是线性相加的,可以把期望的运算放进去,等于每一项的期望。
注意到
因此估计的协方差矩阵剩下两项
有了这个表达式后,我们就可以用卡尔曼滤波器来估计状态了!
卡尔曼滤波器两步法
目前为止卡尔曼增益中各项都是已知的了,因此可以用于估计了,卡尔曼滤波分为两个步骤:预测和校正。
Step1. 预测
Step2. 校正
数据融合即对状态的估计
至此,卡尔曼滤波(估计器)就推导完毕了,给定初值
数据融合、预测校正。
公式(5)的推导
在上一篇文章中我们推导得到协方差矩阵的表达式为
合并同类项
带入卡尔曼增益
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