量化投资学习——ESG投资策略

ESG策略有超额收益吗？

国君策略：ESG评级体系的构建与投资策略应用
我们基于26个ESG底层指标，以Lasso回归等方法构建ESG因子。根据ESG因子构建的组合具有显著超额收益，基于ESG因子的沪深300指数增强策略效果良好。
Smart beta 小百科因子系列之——后起之秀ESG因子

多因子系列报告之二十七：ESG投资与ESG因子策略.pdf

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