CCI金融技术指标的算法
最近在做金融类的项目开发,需要用到CCI(Commodity Channel Index)技术指标,由于是新接触这类算法,不知道计算原理,所以到网上搜索了一些固定的算法,比如:
生成算法计算得到结果之后发现得到的指标值是介于+∞到-∞,参照了一下指标的文字描述发现没问题,但是后面问题来了~ 在对照python生成的美股指标数据后发现有点不对,正确的指标一般介于+300到-300之间,而我生成的数字间歇性的出现过万的数字,当时感觉心凉了半截,马上翻了一下文献里面的介绍:
然后发现之前的算法貌似有误!按道理来说,TP值的计算应该是没错的就是当日股票的高低收三者之和然后求平均,然后再计算N个周期的TP的SMA(简单移动平均线),这都很简单,到了Mean Deviation当时就懵了,这是个什么东西~按照字面翻译是平均偏差的意思,当时没搞懂,晚上睡不着回想了一波高中数学好像是有个求平均绝对误差的东西,当时如梦初醒用Excel演示了一遍算法,用到了Excel中的AVEDEV函数(只需要在函数内部扩入N个周期的参数即可), 再代入到上面的公式中得出了正确的CCI指标,Nice!!!
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