Stata:标准误,标准误
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目录
- 1. 标准误校正新发展
- 2. 传统假设检验存在的问题
- 2.1 异方差问题
- 2.2 聚类与序列相关性
- 2.3 多重假设
- 3. 数值方法的渐进改进
- 3.1 经典自举
- 3.2 残差和原始自举
- 3.3 随机推断
- 4. 相关推文
1. 标准误校正新发展
近年来,应用经济学领域在校正标准误方面取得了许多新进展。本文将综合这些进展,并结合相应的 Stata 命令来解决传统 OLS 回归中出现的问题,如异方差、聚类与序列相关性,以及检验多重假设。除此之外,还涉及数值方法的改进,如自举法以及随机化推理。
关于计算正确的标准误和检验统计量,我们提出三项具体建议:
- 首先,应用经济学家应该明确知道数据在假设检验的过程中会出现的问题,以及问题的根源;
- 其次,现代统计软件和计算功能十分强大,各类解决方法都有对应的 Stata 命令,应加强实际操作;
- 最后,由于复杂的抽样策略和研究设计方法,标准误有较大误差。在这些情况下,运用自抽样 (bootstrap) 可以计算出估计量或检验统计量分布的近似值,这个值接近于基于渐近理论计算出的值甚至更加准确。所以,通过自抽样进行渐近细化应该成为一种标准做法。
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