40、【backtrader股票策略】做A股时，波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？

看到《151 trading strategies》中的这个策略，想到了我以前做过的一个低波动率策略的研究。

和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析

策略逻辑说明

这个策略和前几个策略也非常相似，只是挑选股票的因子换成了波动率，计算过去半年的波动率，做多波动率比较低的一组股票，做空波动率比较高的一组股票。

和前几个策略的资金、资金分配、交易手续费都是一样的。
我们使用全市场的A股日数据进行测试，做多头，也做空头。多头和空头都占用资金。
假设初始资金有1个亿，手续费为万分之二。

策略代码

import backtrader as bt
import datetime
import pandas

40、【backtrader股票策略】做A股时，波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？相关推荐

股票策略：A股三季度配置偏向成长股
财经365(www.caijing365.com)7月16日讯:A股年初开局延续去年底以来周期板块领涨.行业轮动震荡上涨的趋势,市场逻辑主线由经济复苏主导让位于通胀上行主导.通胀预期持续攀升,三季度工 ...
股票策略02 | 技术择时+行业因子+市值轮动
量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』 ˇ 大家好,这期我们来做一个技术择时的股票交易策略: SuperTrend 什么是超级趋势指标SuperTrend Indicator? ...
【机器学习】基于A股新闻共现网络的股票收益分析
核心观点 ▪ 本文利用新闻数据,以全量公司(上市+非上市)为节点,以共同出现在新闻中为边,构建了新闻共现网络,并对其做社群检测: ▪ 新闻共现网络内,有关联的股票对比无关联股票对表现出更强的相关性:社 ...
还在着阶做子择时不试二阶
转还在对着一阶矩做因子择时?不妨试试二阶矩作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士.硕士,麻省理工学院博士:精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化.知乎专 ...
该计算机已安装了更高版本的,电脑安装iTunes时提示这台电脑已安装了更高版本怎么解决...
最近有用户在电脑中安装iTunes软件时,出现了提示"这台电脑已安装了更高版本的Apple Software Update",如果遇到了这样的问题,那么应该怎么解决?对此,不妨根据 ...
已经在此计算机安装版本的,电脑安装iTunes时提示这台电脑已安装了更高版本怎么解决...
最近有用户在电脑中安装iTunes软件时,出现了提示"这台电脑已安装了更高版本的Apple Software Update",如果遇到了这样的问题,那么应该怎么解决?对此,不妨根据 ...
因为计算机安装了更新i,电脑安装iTunes时提示这台电脑已安装了更高版本的解决方法图文教程...
最近有用户在电脑中安装iTunes软件时,出现了提示"这台电脑已安装了更高版本的Apple Software Update",如果遇到了这样的问题,这该怎么办呢?下面脚本之家的小编 ...
11、【股票策略】用backtrader回测在A股上复利年化收益率超20%的“狗股策略”？
11.用backtrader回测在A股上复利年化收益率超20%的"狗股策略"? 更进一步的回测代码可以参考版本4:[股票策略]使用backtrader测试狗股策略版本4-在版本3的 ...
12、【股票策略】使用backtrader回测升级版的狗股策略-基于股息率和市净率两个因子
12.使用backtrader回测升级版的狗股策略-基于股息率和市净率两个因子更进一步的回测代码可以参考版本4:[股票策略]使用backtrader测试狗股策略版本4-在版本3的基础上进行代码改进优 ...

40、【backtrader股票策略】做A股时，波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？

策略逻辑说明

策略代码

40、【backtrader股票策略】做A股时，波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？相关推荐

最新文章

热门文章