多因子模型介绍及应用

一个完整的量化策略

输入	策略	输出
行情数据	选股	买入信号
财务数据	择时	卖出信号
自定义数据	仓位管理	交易费用
投资经验	止盈止损	收益

以上描述的是一个完整的量化策略所包含的因素，那么什么是因子呢？

因子包含两类:择时因子和选股因子，通过择时因子来确定买卖时机，通过选股因子确定标的物，同时选股因子和择时因子不仅仅是通过行情数据得到的技术指标，还能够是从财务数据自定义数据以及自己的投资经验中总结的各种能够对择时和选股起到帮助的因素。

因为我自己的量化系统暂时还没有搭建成功，所以先借用joinquant平台来说明多因子策略

策略源码：

def initialize(context):set_params()set_variables()set_backtest()def set_params():g.tc = 15g.yb = 63g.N = 20g.factors = ['market_cap','roe']g.weight = [[1],[-1]]def set_variables():g.t = 0g.if_trade = Falsedef set_backtest():set_option('use_reak_price',True)log.set_level('order','error')
def before_trading_start(context):if g.t%g.tc == 0:g.if_trade = Trueset_slip_fee(context)g.all_stocks = set_feasible_stocks(get_index_stocks('000300.XSHG'),g.yb,context)g.q = query(valuation,balance,cash_flow,income,indicator).filter(valuation.code.in_(g.all_stocks))g.t += 1

转载于:https://www.cnblogs.com/guanzhicheng/p/9168953.html

多因子策略介绍与应用相关推荐

python写因子策略_单因子策略进阶版本篇延续（第三期：单因子策略入门版），介绍如何使用优矿平台编写策略代码，以股息率作为择股条件，自动筛选出股息率前十名的股... - 雪球...
来源:雪球App,作者: 爱喝豆汁的投资者,(https://xueqiu.com/2680567071/130470562) 本篇延续(第三期:单因子策略入门版),介绍如何使用优矿平台编写策略代码, ...
Fama三因子和Carhat 四因子的介绍和计算
这篇文章介绍了Fama 三因子和Carhat 四因子,主要是在介绍Fama三因子,因为Carhat四因子,只是三因子的拓展. 并且,计算方法是我对两篇文章的学习注解,可以先去看原文章. 本篇文章学习参 ...
从小市值因子策略入手，带你入门量化投资 (附年化收益率77.83%策略)
随着量化投资在国内的兴起,越来越多的人开始研究量化投资.可其中有不少人在学习代码.研究策略的过程中败下阵来,但量化投资其实也可以很简单. 今天,我们以经典的小市值因子策略为例,为大家演示如何借助掘金量 ...
多因子策略中的IC信息系数、IR信息比率计算方法
接触多因子策略,总会看到IC值.IR值,作为某种度量指标. IC值的定义 IC是Information Coefficient的缩写,称为信息系数. IC代表的是预测值和实现值之间的相关性,通常用于评 ...
多因子策略中的IC、IR是什么，以及如何计算
接触多因子策略,总会看到IC值.IR值,作为某种度量指标. IC值的定义 IC是Information Coefficient的缩写,称为信息系数. IC代表的是预测值和实现值之间的相关性,通常用于评 ...
极致流畅体验的密码：网易云信 QoS 策略介绍 | 体验共享技术专题
导读:近日,艾媒咨询发布了<2021年中国泛娱乐行业体验共享专题报告>,首次提出「体验共享」将成为泛娱乐行业日后发展的重要方向.针对该趋势,网易云信推出「体验共享」技术专题,从 QoS 策 ...
Nginx负载均衡策略介绍
负载均衡策略介绍完Nginx负载均衡的相关指令后,我们已经能实现将用户的请求分发到不同的服务器上,那么除了采用默认的分配方式以外,我们还能采用什么样的负载算法? Nginx的upstream支持如下 ...
精诚合作共创未来——阿里云数据智能合作策略介绍
摘要:本文的整理自2017云栖大会-成都峰会上阿里云高级专家邹冕的分享讲义,讲义主要讨论了三个方面,首先概述阿里云大数据生态概览,然后阐明阿里云合作,最后就如何成为阿里云大数据合作伙伴进行讲解. 在2 ...
多因子策略-APT模型
导语:APT(Arbitrage pricing theory)定价理论是CAPM的一个推广,它们都是均衡状态下的模型,不同的是:CAPM把收益单纯的归为市场变化这一个因子引起的.APT把收益归因在不 ...
转载：用聚宽实现一个多因子策略
https://www.joinquant.com/view/community/detail/e7344a5530d6f5586d37611112b11060?type=1 聚宽小秘书 8个月前点 ...

多因子策略介绍与应用

多因子模型介绍及应用

一个完整的量化策略

以上描述的是一个完整的量化策略所包含的因素，那么什么是因子呢？

多因子策略介绍与应用相关推荐

最新文章

热门文章