量化择时——平均K线图双均线策略(第1部分—策略效果测算)
文章目录
- 平均K线图概述
- OHLC的计算方式
- K线图走势对比
- 平均K线图阴阳线交易策略
- 交易规则
- 测算结论
- 双均线策略测算
- 测算规则
- 测算结论
平均K线图概述
平均K线图是蜡烛图的一种分支,在日本,Heikin意味着“平均”,Ashi意味着“节奏”。相对于传统的K线图,平均K线图可以反映出趋势的变化及强烈程度,但是在平均K线图中,最高、最低、开盘、收盘,并不代表真实的盘面价格,而是加工后的数据结果。
OHLC的计算方式
平均K线图的开盘价Open,最高价High,最低价Low,收盘价Close,都是根据K线图来计算的
在基本的K线图中:
- Open:当天的开盘价
- Close:当天的收盘价
- High:当天的最高价
- Low:当天的最低价
- Pre open:昨天的开盘价
- Pre close:昨天的收盘价
平均K线图的第一根K线计算方式:
- Heikin Ashi开盘价 = (open + close)/2
- Heikin Ashi最高价 = high
- Heikin Ashi最低价 = low
- Heikin Ashi收盘价 = (open + high + low + close)/4
平均K线图之后的K线计算方式:
- Heikin Ashi开盘价 = (pre open + pre close)/2
- Heikin Ashi最高价 = Max(open, high, close)
- Heikin Ashi最低价 = Min(open, low, close)
- Heikin Ashi收盘价 = (open + high + low + close)/4
根据计算方式,我们可以看出平均K线图的特点:
- 平均K线图的开盘价是昨天实际K线的开盘与收盘的中间启动的,因此平均K线图的连贯性较强
- 平均K线图的最高价与最低价其实并没有变,因此昨日的价格波动的范围会被反映到图像上
- 平均K线图的收盘价是今日高开低收四个价位的均价,因此平均K线图是红是绿,取决于今日的高开低收的均价与昨日开盘与收盘的均价之间的差异,平均K线图自身的颜色能够表达
K线图走势对比
常见的的K线图准确地表示出了当天的情况:
而平均K线图的表示效果如下:
如果只看一个维度的价格会更加明显,比如:
开盘价:
收盘价:
平均K线图阴阳线交易策略
由于平均K线图表现出了“趋势”的含义,因此趋势本身就是一种交易信号
交易规则
- 当平均K线图的开盘价 < 收盘价时,以当天真实的收盘价买入
- 当平均K线图的开盘价 > 收盘价时,以当天真实的收盘价卖出
测算结论
指标 | 平均值 |
---|---|
胜率 | 0.35 |
平均交易次数 | 128.25 |
年化收益率-均值 | -2.34 |
年化收益率-方差 | 6.23 |
年化收益率-25% | -4.11 |
年化收益率-75% | 0.74 |
年化收益率-中位数 | -1.05 |
交易持续天数-均值 | 5.94 |
交易持续天数-中位数 | 4.23 |
双均线策略测算
测算规则
这一部分,我们测算双均线策略对个股的影响,同时将时间段分为两个部分:
- 测算:2015年1月1日至2020年1月1日
- 回测:2020年1月1日至2022年11月1日
测算时,只挑选2015年1月1日至2020年1月1日这个时间段内,数据量大于200个交易日的股票,且历史上也没有被标ST的股票
按照双均线策略的交易策略,我们以【平均K线图收盘价】的5个交易日的均线作为短线,【平均K线图收盘价】的10个交易日的均线作为长线
- 当短线上穿长线,构成金叉,以实际的收盘价作为买入价格
- 当短线下穿长线,构成死叉,以实际的收盘价作为卖出价格
同时,这里我们统计每一次交易(从买点到卖点)的持续时间与收益率:
- 转化为年化收益率
- 以年化收益率>2%记为胜,胜率=胜的次数/总交易次数
测算结论
综合来看,单用平均K线图的胜率较低,但是从交易的持续天数可以看出,平均K线图对于趋势的把握相对准确。在实战时,可以将双均线策略结合其他指标给出综合的评估结果
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