用聚宽量化炒股-财务因子选股-1成长类因子选股-1
2024-06-23 14:31:10
量化选股是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。
量化选股可以分为两类：基本面选股和技术面选股。
在实际的股票投资中，往往利用基本面选出要操作的股票，然后根据技术面来确定交易的时机。
在基本面选股中最常用的选股方法是财务因子选股。财务因子选股可以分为四类：成长类因子选股、规模类因子选股、价值类因子选股和质量类因子选股。
在python的财务因子量化选股中，成长类因子有6个：营业收入同比增长率、营业收入环比增长率、净利润同比增长率、净利润环比增长率、营业利润率、销售净利润、销售毛利率。
成长类因子都在财务指标数据表indicator中。
1.营业收入同比增长率（inc_revenue_year_on_year)
营业收入是指在一定时期内，企业销售商品或提供劳务所获得的货币收入，如商业企业的商品销售收入、生产加工企业的产品销售收入、饮食业的饮食品销售收入、服务业的服务收入、仓储企业的仓储收入、运输企业的运费收入、代办收入等。
营业收入=主营业务收入+其他业务收入=产品销售量（或服务量）*产品单价（或服务单价）
营业收入同比增长率是指企业在一定期间内取得的营业收入与上一年同期营业收入的增长的百分比，以反映企业在此期间内营业收入的增长或下降等情况。
营业收入同比增长率=（当期营业收入-上期营业收入）/上期营业收入*100%
当期营业收入可以是月度、季度或年度，也可以是会计年度起始日至会计报表截止日。
营业收入同比增长率越大，说明企业当期获得的营业收入相对去年同期增长率越大，对企业盈利有正面影响。
注意：由于很多企业处在不同的行业，业务的经营具有很强的季节性，因此，简单按照月或季度去比较营业收入并不客观。
下面显示营业收入同比增长率大于800的信息：
import pandas as pd
df1=get_fundamentals(query(indicator).filter(indicator.inc_revenue_year_on_year>800),date='2021-10-20')
df1| id | code | day | pubDate | statDate | eps | adjusted_profit | operating_profit | value_change_profit | roe | inc_return | roa | net_profit_margin | gross_profit_margin | expense_to_total_revenue | operation_profit_to_total_revenue | net_profit_to_total_revenue | operating_expense_to_total_revenue | ga_expense_to_total_revenue | financing_expense_to_total_revenue | operating_profit_to_profit | invesment_profit_to_profit | adjusted_profit_to_profit | goods_sale_and_service_to_revenue | ocf_to_revenue | ocf_to_operating_profit | inc_total_revenue_year_on_year | inc_total_revenue_annual | inc_revenue_year_on_year | inc_revenue_annual | inc_operation_profit_year_on_year | inc_operation_profit_annual | inc_net_profit_year_on_year | inc_net_profit_annual | inc_net_profit_to_shareholders_year_on_year | inc_net_profit_to_shareholders_annual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 1 | 51410750 | 000863.XSHE | 2021-10-20 | 2021-08-13 | 2021-06-30 | 0.1047 | 1.237146e+08 | 1.473383e+08 | 3.539841e+06 | 2.66 | 2.57 | 1.21 | 6.60 | 14.96 | 90.47 | 10.04 | 6.60 | 0.98 | 2.64 | 1.35 | 94.78 | 2.28 | 96.41 | 21.56 | -1.46 | -15.2700 | 1164.0400 | 43.9900 | 1164.0400 | 43.9900 | 290.6300 | 87.96 | 704.2900 | 114.14 | 280.5900 | 77.92 |
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| 3 | 53008705 | 300028.XSHE | 2021-10-20 | 2020-04-28 | 2020-03-31 | -0.0056 | -2.023035e+06 | -1.883035e+06 | -1.553265e+05 | -1.75 | -1.84 | -1.01 | -14.02 | 1.22 | 113.71 | -13.96 | -14.02 | 1.08 | 13.83 | 0.02 | 97.81 | 8.07 | 105.08 | 54.68 | -3.40 | 24.7800 | 2322.8401 | 1610.6100 | 2322.8401 | 1610.6100 | 76.7100 | 90.39 | 78.0000 | 89.57 | 78.0000 | 89.57 |
| 4 | 51884455 | 300029.XSHE | 2021-10-20 | 2021-08-25 | 2021-06-30 | -0.0709 | -1.429524e+07 | -1.341277e+07 | NaN | 1517.63 | 1529.97 | -7.98 | -56.26 | 3.70 | 153.07 | -52.81 | -56.26 | 1.34 | 55.63 | 0.63 | 94.33 | NaN | 100.81 | 27.30 | -123.55 | 232.8000 | 61114.4219 | -14.2200 | 61114.4219 | -14.2200 | -239.0000 | -543.79 | -26.4300 | -93.56 | -26.0800 | -91.13 |
| 5 | 52405922 | 300125.XSHE | 2021-10-20 | 2021-08-30 | 2021-06-30 | -0.0141 | -1.955415e+07 | -1.247390e+07 | -4.535309e+05 | -0.50 | -2.61 | -0.10 | -0.85 | 8.23 | 104.12 | -1.13 | -0.85 | 0.31 | 4.20 | 3.71 | 317.42 | 11.54 | 522.46 | 9.38 | -2.35 | 56.9700 | 1580.3600 | 14.3700 | 1580.3600 | 14.3700 | 37.4400 | -191.83 | 52.7500 | -199.84 | -8.2100 | -236.78 |
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| 8 | 52414914 | 300426.XSHE | 2021-10-20 | 2021-08-30 | 2021-06-30 | -0.0376 | -1.576896e+07 | 1.134851e+07 | NaN | -96.02 | -96.23 | -1.00 | -19.60 | 38.78 | 89.62 | -20.13 | -19.60 | 2.17 | 9.46 | 16.70 | -51.64 | NaN | 100.22 | 56.48 | -70.35 | -677.5300 | 894.6700 | 440.9100 | 894.6700 | 440.9100 | 52.6900 | 66.12 | 53.9700 | 67.20 | 64.4200 | 75.32 |
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| 16 | 51489153 | 600696.XSHG | 2021-10-20 | 2021-08-17 | 2021-06-30 | 0.0757 | 2.266309e+07 | 3.498248e+07 | -2.124593e+06 | 5.75 | 5.15 | 2.63 | 19.62 | 64.24 | 74.91 | 22.47 | 19.62 | 18.06 | 5.25 | 2.41 | 111.97 | -6.80 | 89.57 | 155.28 | -14.33 | -57.1400 | 1200.0400 | 59.5700 | 1200.0400 | 59.5700 | 1005.7300 | 97.36 | 1227.9000 | 160.23 | 1143.0000 | 165.60 |
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| 18 | 52280956 | 601595.XSHG | 2021-10-20 | 2021-08-28 | 2021-06-30 | 0.0241 | 5.980304e+06 | 4.313360e+06 | 1.399927e+06 | 0.56 | 0.31 | 0.15 | 3.54 | 16.64 | 97.43 | 8.16 | 3.54 | 1.19 | 6.37 | 6.32 | 34.52 | 11.20 | 55.36 | 287.42 | 45.69 | 1778.5300 | 1376.7300 | -24.6400 | 1376.7300 | -24.6400 | 107.5000 | -43.84 | 103.3200 | -71.83 | 106.4100 | -52.06 |
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| 20 | 51695383 | 603103.XSHG | 2021-10-20 | 2021-08-21 | 2021-06-30 | 0.0473 | 2.088556e+07 | 4.579146e+07 | 1.700979e+06 | 1.80 | 1.26 | 0.51 | 4.71 | 20.89 | 92.82 | 8.83 | 4.71 | 3.19 | 2.65 | 5.37 | 76.36 | 2.84 | 69.62 | 88.93 | 19.82 | 275.9100 | 4777.9702 | -23.9400 | 4777.9702 | -23.9400 | 130.3000 | -66.76 | 118.8900 | -82.47 | 118.9400 | -82.47 |
| 21 | 51980997 | 688068.XSHG | 2021-10-20 | 2021-08-26 | 2021-06-30 | 13.6872 | 8.558990e+08 | 1.273736e+09 | 5.308170e+06 | 49.20 | 49.47 | 34.92 | 36.23 | 61.86 | 46.30 | 42.99 | 36.23 | 3.31 | 2.97 | 0.03 | 125.00 | 0.52 | 100.54 | 83.25 | 23.23 | 43.2700 | 4503.5698 | 93.2400 | 4503.5698 | 93.2400 | 72434.7734 | 44.09 | 77188.3984 | 42.91 | 58986.0312 | 41.57 |
| 22 | 52309761 | 688177.XSHG | 2021-10-20 | 2021-08-28 | 2021-06-30 | 0.2699 | 1.141658e+08 | 1.195312e+08 | 5.696781e+06 | 5.72 | 5.85 | 4.81 | 41.65 | 97.62 | 55.46 | 47.72 | 41.65 | 16.51 | 3.51 | -1.43 | 99.01 | 4.72 | 102.15 | 28.14 | -23.53 | -52.8300 | 823.4800 | 345.0200 | 823.4800 | 345.0200 | 197.3800 | 222.08 | 183.2200 | 202.40 | 183.2200 | 202.40 |
| 23 | 52535839 | 688339.XSHG | 2021-10-20 | 2021-08-31 | 2021-06-30 | -0.0266 | -3.806401e+06 | -2.458235e+07 | 1.344150e+05 | -0.08 | -0.17 | -0.47 | -13.09 | 32.47 | 122.84 | -18.27 | -13.09 | 10.53 | 23.13 | -3.40 | 126.39 | -0.69 | 202.96 | 126.68 | -59.55 | 260.7000 | 1296.9900 | 959.7300 | 1296.9900 | 959.7300 | 51.4000 | 28.17 | 60.2100 | 34.80 | 93.9700 | 87.96 |
| 24 | 51874875 | 688578.XSHG | 2021-10-20 | 2021-08-25 | 2021-06-30 | -0.0757 | -5.403780e+07 | -5.328624e+07 | 1.661131e+07 | -1.20 | -1.90 | -1.15 | -40.20 | 98.40 | 162.93 | -43.37 | -40.20 | 70.87 | 27.85 | -3.44 | 156.53 | -48.80 | 158.73 | 102.01 | -31.49 | 50.0400 | 40856.2695 | 130.3100 | 40856.2695 | 130.3100 | 46.1700 | 16.05 | 50.1100 | 23.15 | 50.1100 | 23.15 |
显示营业收入同比增长率大于800的股票近10个交易日的收盘价信息：
df2=history(10,unit='1d',field='close',security_list=df1['code'],df=True,skip_paused=False,fq='pre')
df2| 000611.XSHE | 000863.XSHE | 002905.XSHE | 300028.XSHE | 300029.XSHE | 300125.XSHE | 300178.XSHE | 300251.XSHE | 300426.XSHE | 300650.XSHE | 600083.XSHG | 600145.XSHG | 600146.XSHG | 600173.XSHG | 600215.XSHG | 600649.XSHG | 600696.XSHG | 600791.XSHG | 601595.XSHG | 601599.XSHG | 603103.XSHG | 688068.XSHG | 688177.XSHG | 688339.XSHG | 688578.XSHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18 | 3.65 | 3.09 | 6.96 | NaN | 6.40 | 14.42 | 2.94 | 9.74 | 6.16 | 21.75 | 5.74 | 2.19 | 1.84 | 5.36 | 8.06 | 4.36 | 27.53 | 3.70 | 10.41 | 3.01 | 13.37 | 104.97 | 28.06 | 243.18 | 27.81 |
| 2021-10-19 | 3.66 | 3.06 | 6.76 | NaN | 6.22 | 14.29 | 2.89 | 9.60 | 6.12 | 21.75 | 5.72 | 2.21 | 1.93 | 5.31 | 7.94 | 4.32 | 29.05 | 3.63 | 10.21 | 3.01 | 13.18 | 119.90 | 27.89 | 246.31 | 27.97 |
| 2021-10-20 | 3.48 | 3.03 | 6.64 | NaN | 6.23 | 14.38 | 2.93 | 9.30 | 6.07 | 22.35 | 5.69 | 2.19 | 1.96 | 5.35 | 7.85 | 4.30 | 28.26 | 3.54 | 10.07 | 2.97 | 12.91 | 114.01 | 27.40 | 256.32 | 27.91 |
| 2021-10-21 | 3.54 | 3.03 | 6.59 | NaN | 6.11 | 14.11 | 2.78 | 9.28 | 5.99 | 22.01 | 5.69 | 2.15 | 1.98 | 5.33 | 7.72 | 4.31 | 27.41 | 3.61 | 10.00 | 2.95 | 12.89 | 123.06 | 27.44 | 253.10 | 27.18 |
| 2021-10-22 | 3.37 | 3.02 | 6.59 | NaN | 5.85 | 14.12 | 2.75 | 9.30 | 6.57 | 22.39 | 5.66 | 2.14 | 1.93 | 5.28 | 7.72 | 4.31 | 26.69 | 3.50 | 10.00 | 2.89 | 12.94 | 120.77 | 27.15 | 255.97 | 27.24 |
| 2021-10-25 | 3.46 | 2.91 | 6.48 | NaN | 5.88 | 14.41 | 2.62 | 9.13 | 6.94 | 22.95 | 5.68 | 2.03 | 1.86 | 5.22 | 7.58 | 4.25 | 27.21 | 3.39 | 9.82 | 2.91 | 12.85 | 118.87 | 26.81 | 269.48 | 27.40 |
| 2021-10-26 | 3.38 | 2.92 | 6.42 | NaN | 5.96 | 14.20 | 2.51 | 9.23 | 7.09 | 22.71 | 5.63 | 1.93 | 1.92 | 5.16 | 7.70 | 4.22 | 27.70 | 3.29 | 9.87 | 2.90 | 12.94 | 115.89 | 27.02 | 279.90 | 27.28 |
| 2021-10-27 | 3.30 | 2.85 | 6.23 | NaN | 5.80 | 14.05 | 2.48 | 8.98 | 7.00 | 23.02 | 5.59 | 1.83 | 1.82 | 5.14 | 7.41 | 4.11 | 26.60 | 3.21 | 9.64 | 2.84 | 12.46 | 107.38 | 25.56 | 269.95 | 26.60 |
| 2021-10-28 | 3.28 | 2.82 | 6.24 | NaN | 5.64 | 13.98 | 2.35 | 9.15 | 6.70 | 22.75 | 5.53 | 1.74 | 1.79 | 4.83 | 7.17 | 4.08 | 25.86 | 3.17 | 9.61 | 2.86 | 12.44 | 111.88 | 25.98 | 264.30 | 28.07 |
| 2021-10-29 | 3.33 | 2.85 | 6.40 | NaN | 5.83 | 14.00 | 2.51 | 9.36 | 7.04 | 22.48 | 5.70 | 1.65 | 1.86 | 4.73 | 7.18 | 4.12 | 28.45 | 3.26 | 9.81 | 2.87 | 12.64 | 114.96 | 25.64 | 247.00 | 28.33 |
2.营业收入环比增长率inc_revenue_annual
营业收入环比增长率=（本期营业收入的值-上一期营业收入的值）/上一期营业收入的值*100%
环比增长率是针对上一期的，而同比增长率是相对于上一年度同一期的。
df1=get_fundamentals(query(indicator.code,indicator.inc_revenue_annual).filter(indicator.inc_revenue_annual>900),date='2021-10-20')
df1
| code | inc_revenue_annual | |
|---|---|---|
| 0 | 000032.XSHE | 5172.6099 |
| 1 | 000611.XSHE | 1466.8300 |
| 2 | 002188.XSHE | 4052.8301 |
| 3 | 002343.XSHE | 2993.6399 |
| 4 | 002716.XSHE | 21932.2598 |
| 5 | 300028.XSHE | 1610.6100 |
| 6 | 300532.XSHE | 989.8100 |
| 7 | 300845.XSHE | 2898.6001 |
| 8 | 600215.XSHG | 1165.8700 |
| 9 | 600291.XSHG | 6073.0200 |
| 10 | 600319.XSHG | 29854.6094 |
| 11 | 600791.XSHG | 2479.6201 |
| 12 | 600877.XSHG | 927.9200 |
| 13 | 601313.XSHG | 1755.1646 |
| 14 | 688081.XSHG | 1429.0300 |
| 15 | 688339.XSHG | 959.7300 |
| 16 | 688670.XSHG | 15356.4805 |
3.净利润同比增长率inc_net_profit_year_on_year
净利润是指企业当期利润总额减去所得税，即企业的税后利润。净利润多，企业的经营效益就好，它是衡量一个企业经营效益的重要指标。
净利润同比增长率=（当期净利润-上期净利润）/上期净利润绝对值*100%
df1=get_fundamentals(query(indicator.code).filter(indicator.inc_net_profit_year_on_year>200,indicator.inc_revenue_year_on_year>300,indicator.inc_revenue_annual>300),date='2021-10-20')
df1| code | |
|---|---|
| 0 | 002343.XSHE |
| 1 | 300867.XSHE |
| 2 | 600665.XSHG |
| 3 | 600791.XSHG |
4.净利润环比增长率inc_net_profit_annual
净利润环比增长率=（本期净利润-上一期净利润）/上一期净利润绝对值*100%
df1=get_fundamentals(query(indicator.code).filter(indicator.inc_revenue_annual>600,indicator.inc_net_profit_annual>500),date='2021-10-20')
df1| code | |
|---|---|
| 0 | 000032.XSHE |
| 1 | 600291.XSHG |
| 2 | 600665.XSHG |
| 3 | 600675.XSHG |
| 4 | 600877.XSHG |
| 5 | 601313.XSHG |
| 6 | 688311.XSHG |
| 7 | 688367.XSHG |
| 8 | 688670.XSHG |
5.营业利润率operation_profit_to_total_revenue
营业利润率是指经营所得的营业利润占销售净额的百分比，或占投入资本额的百分比。
营业净利润=营业利润/全部业务收入*100%
营业利润率越高，说明企业商品销售额提供的营业利润越多，企业的盈利能力越强。
df1=get_fundamentals(query(indicator.code).filter(indicator.operation_profit_to_total_revenue>160),date='2021-10-20')
df1| code | |
|---|---|
| 0 | 000616.XSHE |
| 1 | 000835.XSHE |
| 2 | 000886.XSHE |
| 3 | 002023.XSHE |
| 4 | 002287.XSHE |
| 5 | 002496.XSHE |
| 6 | 002893.XSHE |
| 7 | 300431.XSHE |
| 8 | 300518.XSHE |
| 9 | 600106.XSHG |
| 10 | 600191.XSHG |
| 11 | 600246.XSHG |
| 12 | 600620.XSHG |
| 13 | 600652.XSHG |
| 14 | 600674.XSHG |
| 15 | 600783.XSHG |
| 16 | 600895.XSHG |
| 17 | 603996.XSHG |
6.销售净利润net_profit_margin
销售净利润是指企业实现净利润与销售收入的对比关系，用以衡量企业在一定时期的销售收入获取的能力
销售净利润=净利润/销售收入*100%
销售净利润反应每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。
销售净利润与净利润成正比，与销售收入成反比，企业在增加销售收入额的同时，必须相应的获取更多的净利润，才能使销售净利率保持不变。
df1=get_fundamentals(query(indicator.code).filter(indicator.net_profit_margin>100,indicator.operation_profit_to_total_revenue>120),date='2021-10-20')
df1| code | |
|---|---|
| 0 | 000616.XSHE |
| 1 | 000835.XSHE |
| 2 | 000886.XSHE |
| 3 | 002023.XSHE |
| 4 | 002287.XSHE |
| 5 | 002433.XSHE |
| 6 | 002445.XSHE |
| 7 | 002496.XSHE |
| 8 | 002893.XSHE |
| 9 | 300518.XSHE |
| 10 | 600106.XSHG |
| 11 | 600191.XSHG |
| 12 | 600246.XSHG |
| 13 | 600620.XSHG |
| 14 | 600652.XSHG |
| 15 | 600674.XSHG |
| 16 | 600783.XSHG |
| 17 | 600883.XSHG |
| 18 | 600895.XSHG |
| 19 | 603058.XSHG |
| 20 | 603555.XSHG |
| 21 | 603996.XSHG |
7.销售毛利率gross_profit_margin
销售毛利率是毛利占销售净值的百分比。毛利是销售净收入与产品成本的差。
销售毛利率=（销售净收入-产品成本）/销售净收入
销售毛利率是上市公司的重要经营指标，能反映公司产品的竞争力和获利潜力。它反映了企业产品销售的初始获利能力，是企业净利润的起点，没有足够高的毛利率便不能形成较大的盈利。
与同行业比较，如果公司的毛利率显著高于同行业水平，则说明公司产品附加值高，产品定价高，或与同行业比较公司存在成本上的优势，有竞争力。
与历史比较，如果公司的毛利率显著提高，则可能是公司所处的行业处于复苏时期，产品价格大幅度上升。在这种情况下投资者需要考虑这种价格上升能否持续，公司将来的盈利能力能否有保证。相反，毛利率降低可能意味着公司所在的行业竞争激烈，毛利率下降往往伴随着价格战的爆发或成本的失控，这种情况预示产品的盈利能力下降。
df1=get_fundamentals(query(indicator.code).filter(indicator.gross_profit_margin>60,indicator.operation_profit_to_total_revenue>90),date='2021-10-20')
df1| code | |
|---|---|
| 0 | 000835.XSHE |
| 1 | 000886.XSHE |
| 2 | 002287.XSHE |
| 3 | 002893.XSHE |
| 4 | 300518.XSHE |
| 5 | 600106.XSHG |
| 6 | 600620.XSHG |
| 7 | 600652.XSHG |
| 8 | 600895.XSHG |
| 9 | 603996.XSHG |
| 10 | 688318.XSHG |
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