布林线均值回归策略(股票)

2024-07-02 07:35:23

1. 原理

提起布林线均值回归策略，就不得不提布林带这个概念。布林带是利用统计学中的均值和标准差联合计算得出的，分为均线，上轨线和下轨线。布林线均值回归策略认为，标的价格在上轨线和下轨线围成的范围内浮动，即使短期内突破上下轨，但长期内仍然会回归到布林带之中。因此，一旦突破上下轨，即形成买卖信号。

当股价向上突破上界时，为卖出信号，当股价向下突破下界时，为买入信号。

BOLL线的计算公式：

中轨线 = N日移动平均线
上轨线 = 中轨线 + k 标准差
下轨线 = 中轨线 - k 标准差

2. 策略思路

第一步：根据数据计算BOLL线的上下界
第二步：获得持仓信号
第三步：回测分析

回测标的：SHSE.600004
回测期：2009-09-17 13:00:00 到 2020-03-21 15:00:00
回测初始资金：1000元

3. 策略代码

详见：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/428

4. 回测结果与稳健性分析

设定初始资金1000元，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。

回测期累计收益率为99.77%，年化收益率为9.49%。沪深300收益率为10.03%，策略整体跑输大盘。最大回撤为32.04%，胜率为73.47%。

为了验证策略的稳定性，改变回测周期，观察收益情况。

标的	回测期	年化收益率	最大回撤
SHSE.600004	2009.09.17-2020.03.21	9.49%	32.04%
SHSE.600004	2009.01.01-2014.12.30	2.64%	17.07%
SHSE.600004	2014.01.01-2020.03.21	20.75%	17.21%
SHSE.600004	2009.01.01-2019.03.21	8.18%	31.95%

调整不同的回测期后，策略的收益情况发生变化。整体收益均为正，但均跑输大盘。

注：此策略只用于学习、交流、演示，不构成任何投资建议。

内容来源：掘金量化myquant.cn

布林线均值回归策略(股票)相关推荐

布林线均值回归(股票)——Python量化
布林线均值回归策略目录布林线均值回归策略 1. 原理 2. 策略思路 3. 策略代码 4. 回测结果与稳健性分析 1. 原理提起布林线均值回归策略,就不得不提布林带这个概念.布林带是利用统计学中 ...
【量化策略系列】股票均值回归策略之一——配对交易策略（Pairs Trading）
本文持续更新中.最后更新时间:11/11/2019 文章目录 1. 往期文章回顾 2. 均值回归策略简介 3. 配对交易策略简介 4. 配对交易策略构建流程 5. 代码实现与回测结果 Python 代 ...
手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架【均值回归策略】
1 引言大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略.事实上,只有当股票价格是均值回归或趋势的,交易策略才能盈利.否则,价格是随机游走的,交易将无利可图.均值回归是金融学的一个重要概念,指股票价格无 ...
【Python】均值回归策略回测（日内高频数据）
文章采用均值为SMA(close, time_period = 3日),利用(收盘价 - 三日均线)计算偏离程度. 如果大于阈值(首个收盘价的2%)则开仓买入(卖出) 如果收盘价穿过均线说明均值偏离情 ...
量化交易——均值回归策略
一.均值回归理论均值回归:股票价格无论高于或低于价值中枢(或均值)都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势.何时会发生均值回归,属于"随机漫步"范畴. 均值回归的理论基于以下观测:价 ...
金融量化— 简单均值回归策略（Mean Reverting Strategy）
均值回归理论均值回归策略应用了股市投资中经典的高抛低吸思想,该类型策略一般在震荡市中表现优异: 但是在单边趋势行情中一般表现糟糕,往往会大幅跑输市场: 均值回归:"跌下去的迟早要涨上来&q ...
数据分析--均值回归策略（选股）
数据分析--均值回归策略(选股) 均值回归理论均值回归:"跌下去的迟早要涨上来" , 选股用, 不适合做择时,因为不知道什么时候是偏离最低均值回归的理论基于以下观测:价格的 ...
量化投资 — 简单均值回归策略（Mean Reverting Strategy）
均值回归_Mean Reverting Strategy 0. 引库 %matplotlib inline import matplotlib.pyplot as plt import seaborn ...
量化交易聚宽均值回归策略
量化交易聚宽均值回归策略 # 导入函数库 from jqdata import *# 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_b ...

最新文章

热门文章