ARCH模型和GARCH模型
基于ARCH(1)模型模拟生成收益序列,残差序列和波动率序列
library(fGarch)
set.seed(1234)
#模型的设定 spec_1<-garchSpec(model=list(omega=.01,alpha=.85,beta=0))
#模型的模拟 simdata_1<-garchSim(spec_1,n=200,extended=T) plot(simdata_1)
par(mfrow=c(1,3))
acf(simdata_1$eps,main="resid series",xlab="lags")
acf(simdata_1$garch,main="simulations data",xlab="lags")
acf(simdata_1$garch^2,main="squared sim data",xlab="lags")
library(FinTS)
ArchTest(simdata_1$garch,lags=12)
ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effectsdata: simdata_1$garch Chi-squared = 93.981, df = 12, p-value = 8.327e-15ArchTest(simdata_1$eps,lags=12)ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effectsdata: simdata_1$eps Chi-squared = 10.863, df = 12, p-value = 0.5407
GARCH(1,1)模型的模拟
spec_2<-garchSpec(model=list(omega=.01,alpha=.85,beta=.1)) simdata_2<-garchSim(spec_2,n=200,extended=T) class(simdata_2) [1] "timeSeries" attr(,"package") [1] "timeSeries" par(mfrow=c(1,3)) plot(simdata_2)
plot(simdata_2$eps,type="l",xlab="D",) plot(simdata_2$garch,type="l",xlab="D") plot(simdata_2$sigma,type="l",xlab="D")
acf(simdata_2$eps,xlag="lags")
acf(simdata_2$garch,xlab="lag")
acf(simdata_2$garch^2,xlab="lag")
ArchTest(simdata_2$garch,lags=12)ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effectsdata: simdata_2$garch Chi-squared = 32.738, df = 12, p-value = 0.001063ArchTest(simdata_2$eps,lags=12)ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effectsdata: simdata_2$eps Chi-squared = 12.762, df = 12, p-value = 0.3866
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