python计算隐含波动率_用Python快速计算隐含波动率

你必须意识到隐含波动率计算的计算成本很高，如果你想要实时数据，也许python不是最好的解决方案。

这里是一个你需要的函数的例子。

import numpy as np

from scipy.stats import norm

N = norm.cdf

def bs_call(S, K, T, r, vol):

d1 = (np.log(S/K) + (r + 0.5*vol**2)*T) / (vol*np.sqrt(T))

d2 = d1 - vol * np.sqrt(T)

return S * norm.cdf(d1) - np.exp(-r * T) * K * norm.cdf(d2)

def bs_vega(S, K, T, r, sigma):

d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))

return S * norm.pdf(d1) * np.sqrt(T)

def find_vol(target_value, S, K, T, r, *args):

MAX_ITERATIONS = 200

PRECISION = 1.0e-5

sigma = 0.5

for i in range(0, MAX_ITERATIONS):

price = bs_call(S, K, T, r, sigma)

vega = bs_vega(S, K, T, r, sigma)

diff = target_value - price # our root

if (abs(diff) < PRECISION):

return sigma

sigma = sigma + diff/vega # f(x) / f'(x)

return sigma # value wasn't found, return best guess so far

计算一个单一的值是足够快的

S = 100

K = 100

T = 11

r = 0.01

vol = 0.25

V_market = bs_call(S, K, T, r, vol)

implied_vol = find_vol(V_market, S, K, T, r)

print ('Implied vol: %.2f%%' % (implied_vol * 100))

print ('Market price = %.2f' % V_market)

print ('Model price = %.2f' % bs_call(S, K, T, r, implied_vol))

隐含波动率：25.00%

市场价格=35.94

模型价格=35.94

但如果你试着计算很多，你会发现需要一些时间......

%%time

size = 10000

S = np.random.randint(100, 200, size)

K = S * 1.25

T = np.ones(size)

R = np.random.randint(0, 3, size) / 100

vols = np.random.randint(15, 50, size) / 100

prices = bs_call(S, K, T, R, vols)

params = np.vstack((prices, S, K, T, R, vols))

vols = list(map(find_vol, *params))

墙时间：10.5秒

python计算隐含波动率_用Python快速计算隐含波动率相关推荐

python 概率分布模型_使用python的概率模型进行公司估值
python 概率分布模型 Note from Towards Data Science's editors: While we allow independent authors to publis ...
python 时间序列预测_使用Python进行动手时间序列预测
python 时间序列预测 Time series analysis is the endeavor of extracting meaningful summary and statistical ...
复盘：auc是怎么计算的？auc怎么快速计算？
复盘:auc是怎么计算的?auc怎么快速计算? 提示:系列被面试官问的问题,我自己当时不会,所以下来自己复盘一下,认真学习和总结,以应对未来更多的可能性关于互联网大厂的笔试面试,都是需要细心准备的 ...
python可以用于excel计算吗_你好Python！再见Excel？
现在很多行业,都离不开Excel: 做财务的,要用Excel做报表: 做物流的,会用Excel来跟踪订单情况: 做HR的,会用Excel算工资: 做运营的,会用Excel记录数据做分析. 不知道你有没 ...
机械专业与python的联系_使用python进行机械设计计算
分析这一过程的核心在于机械设计,python的编程的用途有两个 1.当作计算器,缺点在于没有casio计算器那样的自然显示,优点在于可以反复调用,使用lambda函数简化运算 2.当设计需要修改时, ...
python计算信息增益_利用Python提取ABAQUS的计算结果（ODB）信息、体积、应变等变化（一）...
00 实例模型一个金属长方体,我们需要对其做拉伸的加载约束示意图如图1,并在完成后采用Python命令流读取参考点的位移.体积.应变随加载时间的变化情况. 图1 金属长方体约束加载示意图 01 Py ...
蒙特卡洛python求解派_用蒙特卡洛方法计算派－python和R语言
标签: 用蒙特卡洛方法算pi-基于python和R语言最近follow了MOOC上一门python课,开始学Python.同时,买来了概率论与数理统计,准备自学一下统计.(因为被鄙视过不是统计专业却 ...
python支持强大的科学计算功能_用 Python 写高效科学计算程序设计
1.科学计算中的突出问题及需求概括一般科学计算的特点,主要包括四方面: 数值计算种类多对于某个问题的求解,可能需要不同种类的函数,如三角函数,积分函数,概率统计函数以及某些特殊函数. 需要大量数值 ...
python万年历节气_用Python精确计算100年内二十四节气日期
这两天在做万年历app的项目,其中有一项需要获得二十四节气的精确日期. 因为这个二十四节气日期在项目中用到的地方比较多(主要是精确计算某一天的年月日天干这方面):而且二十四节气计算的具体情况又特别复杂 ...
斗拱展开面积表_斗拱怎么快速计算可视面积
斗拱怎么快速计算可视面积一斗三升攒 0.095 0.214 0.232 0.334 0.319 0.455 0.594 0.752 0.854 0.928 1.163 1.5 ...

python计算隐含波动率_用Python快速计算隐含波动率

python计算隐含波动率_用Python快速计算隐含波动率相关推荐

最新文章

热门文章