AR模型、MA模型、ARMA模型、GARCH模型

自回归模型（英语：Autoregressive model，简称AR模型）：自回归模型，是一种线性模型
MA模型(moving average model)滑动平均模型：移动平均法模型，其中使用趋势移动平均法建立直线趋势的预测模型
自回归滑动平均模型（英语：Autoregressive moving average model，简称：ARMA模型）。是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与移动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究，如：Panel研究中，用于消费行为模式变迁研究；在零售研究中，用于具有季节变动特征的销售量、市场规模的预测等。，拟合较高阶模型
GARCH模型：GARCH模型称为广义ARCH模型广义回归模型，对误差的方差建模，适用于波动性的分析和预测

AR模型、MA模型、ARMA模型、GARCH模型相关推荐

时间序列之AR、MA、ARMA、ARIMA模型
参考:<时间序列分析-基于R王燕编著> 一.时间序列分析时间序列分法主要针对动态数据进行处理.该方法是以数理统计学方法和随机过程理论为基础,并对一序列随机数据所遵从的统计规律进行研究, ...
时间序列分析之AR、MA、ARMA和ARIMA模型
如果一个时间序列经过平稳性检验后得到是一个平稳非白噪声序列,那么该序列中就蕴含着相关性的信息. 在统计学中,通常是建立一个线性模型来拟合该时间序列的趋势.其中,AR.MA.ARMA以及ARIMA都是较 ...
AR、MA、ARMA和ARIMA模型------时间序列预测
ARMA模型的全称是自回归移动平均模型,它是目前最常用的拟合平稳序列的模型.它又可以细分为AR模型.MA模型和ARMA三大类.都可以看做是多元线性回归模型. AR模型具有如下结构的模型称为阶自回归模 ...
数据挖掘算法之时间序列算法（平稳时间序列模型，AR(p),MA(q),（平稳时间序列模型，AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型和非平稳时间序列模型，ARIMA(p,d,q)模型）学习笔记梳理
时间序列算法一.时间序列的预处理二.平稳时间序列模型 (一).自回归模型AR( p ) (二).移动平均模型MA(q) (三).自回归移动平均模型ARMA(p,q) 三.非平稳时间序列模型四.确 ...
时间序列学习（3）：AR、MA及ARMA模型
时间序列学习(3):AR.MA及ARMA模型 1.AR模型 2.MA模型 3.ARMA模型上篇笔记第2节说指数的对数收益率序列近似为一个白噪声. 如果投资标的的每日收益率就是白噪声,那完全可以建立多 ...
时间序列模型——AR、MA、ARMA、ARIMA
这里写目录标题时间序列模型自回归模型差分与非平稳序列差分检验不平稳移动平均模型移动平均法 MA模型 ARMA模型 ARIMA 建模方法时间序列模型常用的时间序列模型有四种:自回归模型 ...
【时间序列】AR、MA、ARMA与ARIMA
AR.MA.ARMA与ARIMA 题目中的几种模型,都是寻找时间序列上当前时刻的数值与之前时刻对应数据或扰动之间的内部关系,通过训练模型,从而达到预测的目的. P阶-自回归模型 (AR) Auto R ...
线性模型：AR、MA、ARMA、ARMAX、ARX、ARARMAX、OE、BJ等
目录 1 AR 1 2 MA 1 3 ARMA 1 4 ARMAX 2 5 ARX 2 6 ARARX 3 7 ARARMAX 3 8 OE 3 9 BJ 3 10. ARIMA 各种线性模型,这些模 ...
时间序列模型：AR、MA和ARMA
定义: 1.自回归模型AR 若时间序列: zt=φ1zt−1+φ2zt−2+⋯+φpzt−p+atz_t=\varphi_1z_{t-1}+\varphi_2z_{t-2}+\cdots+\varph ...
R语言时序-AR、MA与ARMA的判断及定阶
模型判断: ACF拖尾 ACF截尾 PACF拖尾 ARMA(p,q) MA(q) PACF截尾 AR(p ) 序列本身不存在明显的自相关性,ARMA类模型可能不适用 Step1 看ACF图: – AC ...

AR模型、MA模型、ARMA模型、GARCH模型

AR模型、MA模型、ARMA模型、GARCH模型相关推荐

最新文章

热门文章