正态分布的检验——JB检验
定义
我们可以用Jarque-Bera 统计量(JB统计量)检验某一样本统计量的峰度和偏度是否与正态分布相同。
假设:
H0H_0H0: S = 0 且 K = 3
H1H_1H1: S ≠\neq= 0 且 K ≠\neq= 3统计量:JB=(T−1)[s26+(k−3)224](1)JB = (T-1)[\frac{s^2}{6} + \frac{(k-3)^2}{24}] \tag{1}JB=(T−1)[6s2+24(k−3)2](1)
- s: 样本偏度
- k: 样本峰度
- T: 样本容量
如果是正态分布,(1)式应该接近于0
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