如何使用C++实现你的量化交易策略

原如何使用C++实现你的量化交易策略

编者按语：本文通过基于掘金量化交易平台支持C++编程语言的金融量化模型开发，介绍使用C++语言实现您的量化交易策略模型。

一、C++ SDK 文档指引

1.快速新建策略

◆打开终端后，登陆掘金账号点击研究策略，新建策略

或者点击右上角新建策略

◆新建一个典型默认账号交易策略

新建C++的默认账号交易策略

2、编译策略

◆打开新建策略文件目录

策略文件目录内容可以拷贝到本地其他盘符也可以进行编译生成

◆策略文件说明：

gmskd： sdk目录

Stretegy：策略源码目录

readme.txt 说明文件

◆打开工程文件 sln 文件

需要用visual studio打开工程文件

如何使用C++实现你的量化交易策略相关推荐

python量化外汇交易_用Python实现一个Dual Thrust数字货币量化交易策略
Dual Thrust交易算法介绍 Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的著名量化交易策略.它通常用于期货,外汇和股票市场.Dual Thrust的概念属于典型的突破交易 ...
python 用while输出数字金字塔_用Python实现一个Dual Thrust数字货币量化交易策略
Dual Thrust交易算法介绍 Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的著名量化交易策略.它通常用于期货,外汇和股票市场.Dual Thrust的概念属于典型的突破交易 ...
中低频量化交易策略研发06_推进的择时策略
7.1 均线趋势策略的推进分析需要单独说明的是,在第 4 章第 2 节均线趋势策略的简单优化中,策略的参数设置在四年半的模拟交易时间内始终保持不变,因此这段时间内的均线趋势策略也等同于"短 ...
中低频量化交易策略研发05_推进分析
样本外检验的功能主要是用来判断对数据的处理方法是否存在明显的过度拟合推进分析的整个操作流程非常贴合实际交易的情况.在实际环境中如果使用量化交易策略进行交易,使用者常常会先根据最近的数据优化好策略设置 ...
中低频量化交易策略研发04_ 简单的择时策
4.1 择时策略的基本框架图 4.3 多分类的基本择时策略框架 4.2 均线趋势策略的简单优化这里进行的优化,其实就是很简单的将所有参数的可能组合都测试一遍,然后选取整体收益最高的参数组合,这种方 ...
中低频量化交易策略研发03_注意事项与应对
3.1 未来信息的规避未来函数对于回溯测试的可靠性有负面的影响,因此在实际的策略研发过程当中是需要极力规避的.最直接的办法莫过于将研发完成的量化交易策略放入实际环境中进行模拟交易或者实盘交易,原因在 ...
中低频量化交易策略研发01_引言
这本书整体还是非常不错的,适合初学者,尤其是从米框,优矿聚宽等平台入手学习的,等于将idea和最终策略串联为一体了. 整体文笔较通俗,不像很多书中描述的非常高达上,整一堆没用概念来.简单,干货. 比较 ...
sar偏移量追踪技术_SAR指标配合阶段高低价的量化交易策略
SAR指标抛物线SAR指标试图通过突出资产移动的方向以及提供进入和退出点来为交易者提供优势.在本文中,我们将介绍该指标的基础知识,并向您展示如何将其纳入您的量化交易策略.我们还将看一下该指标的一些缺 ...
利用Python进行股票交易分析（三）：A股量化交易策略的验证及数据分析。
鉴于近期空闲时间比较少,本篇文章采用不定时更新的方式来写,如大家有更好的思路也可以评论区一起讨论.... 目前进度: 2021-07-13 梳理.修改思路 2021-07-14 步骤1代码完成背景 ...
那些怪异的量化交易策略
"腾天":石油的现价低于期货价格,因为石油的存储需要成本.这个成本称为carry cost,它和期货到期后的递送成本(delivery cost)以及预期需求变化加在一起,组成了石 ...

如何使用C++实现你的量化交易策略

如何使用C++实现你的量化交易策略相关推荐

最新文章

热门文章