【原生代码】Pyrhon3实现VWAP成交量加权平均线

1. VWAP成交量加权平均线算法：

公式： (price * Volume) / Volume

详细解释：
周期内累积（（High+Low+Close） / 3 * Volume）
再除以周期内累积交易量

下面的实现代码周期单位是：天
也就是每天早上8点重置累积的量（TradingView中是这样）
有需求可以自行看代码自行修改重置的时间

2. 代码实现：

impot time"""字典转数组"""
def GetSrc(r, name):if name == 'o+h+l+c':src = [ (v['Open'] + v['High'] + v['Low'] + v['Close']) / 4 for v in r ]elif name == 'h+l+c':src = [ (v['High'] + v['Low'] + v['Close']) / 3 for v in r ]elif name == 'h+l':src = [ (v['High'] + v['Low']) / 2 for v in r ]else:src = [ v[name] for v in r ] if name else rreturn src""" 时间戳转换"""
def GetTime(x, style="%H:%M:%S"):x = int(str(x)[:10])time_local = time.localtime(x)dt = time.strftime(style,time_local)return dt"""成交量加权平均线"""
def VWAP(r, dayTime='08:00', name='h+l+c',):src = GetSrc(r, name)emas = [0 for i in range(len(src))]  # 创造一个和cps一样大小的集合srcVol,Vol = 0, 0for i in range(len(src)):if GetTime(r[i]['Time'], "%H:%M") == dayTime: #每天早上八点重置Vol = r[i]['Volume']srcVol = src[i] * r[i]['Volume']else:Vol += r[i]['Volume']srcVol += src[i] * r[i]['Volume']emas[i] = srcVol / Volreturn emas

3. 变量r 结构图如下：

{{'Time': 0, #时间戳'Close': 0,'Open': 0,'High': 0,'Low': 0,'Volume': 0, #成交量}
}

4. 调用：

vwap = VWAP(r)

结果基本和TradingView一致

原文地址: 【原生代码】Pyrhon3实现VWAP成交量加权平均线 - 苏慕白的博客

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