R语言怎样检验单位根是否存在

vars包中

ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1,selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC")) 函数可以解决

type是要选择的类型，lags是要选择的滞后阶数，selectlags表示以哪个准则为主选择，y表示的是一个序列

比如：t1=ur.df(Canada[,"prod"],type ="trend",lag = 1,selectlags = "BIC")

t1如下：

###############################################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #

###############################################################

The value of the test statistic is: -2.0216 2.4483 2.678

因此必须summary(t1),输出结果如下：

###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-2.22554 -0.40892 0.02578 0.41669 1.70908

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 29.281115 14.506222 2.019 0.04697 *
z.lag.1 -0.073036 0.036127 -2.022 0.04664 *
tt 0.014219 0.006151 2.312 0.02344 *
z.diff.lag 0.310251 0.109678 2.829 0.00594 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.6797 on 78 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1467, Adjusted R-squared: 0.1139
F-statistic: 4.471 on 3 and 78 DF, p-value: 0.005977
Value of test-statistic is: -2.0216 2.4483 2.6786
Critical values for test statistics:
1pct 5pct 10pct
tau3 -4.04 -3.45 -3.15
phi2 6.50 4.88 4.16

phi3 8.73 6.49 5.47

如果要对序列进行差分还必须加上diff函数

diff(x, lag =...,difference=.....)

x表示原序列，lags表示差分几次，difference表示差分的顺序，即相隔几个进行差分，1表示相邻差分，2表示隔两个进行差分

diff(1:10，lag=1)#默认差分也是1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

diff(1:10，2)表示相隔两个进行差分，差分几次是被默认了

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