【转载收藏】针对VNPY的软件bugs的修改总结

针对VNPY的软件bugs的修改总结
前言
本人fork了VNPY的2.1.7版本，但是为了别人能够安装和使用官方的版本，所以取名叫howtrader, 意思就是如何Trader，如何成为一个quant或者trader。

但是在使用和测试的过程中，发现针对币安的api部分，有不少的bug进行修改。现将部分的修改总结一下。

bugs分析和修复过程
k先部分，VNPY Trader是根据tick的数据来合成分钟的K线，然后再讲分钟的K线合成更高界别的K线数据。但是币安的api他们推送的ticker数据是滚动24小时的ticker数据，成交的价格和量都是过去24小时的数据，数据格式如下：

 {"e": "24hrTicker",  // 事件类型"E": 123456789,     // 事件时间"s": "BNBBTC",      // 交易对"p": "0.0015",      // 24小时价格变化"P": "250.00",      // 24小时价格变化(百分比)"w": "0.0018",      // 平均价格"x": "0.0009",      // 整整24小时之前，向前数的最后一次成交价格"c": "0.0025",      // 最新成交价格"Q": "10",          // 最新成交交易的成交量"b": "0.0024",      // 目前最高买单价"B": "10",          // 目前最高买单价的挂单量"a": "0.0026",      // 目前最低卖单价"A": "100",         // 目前最低卖单价的挂单量"o": "0.0010",      // 整整24小时前，向后数的第一次成交价格"h": "0.0025",      // 24小时内最高成交价"l": "0.0010",      // 24小时内最低成交加"v": "10000",       // 24小时内成交量"q": "18",          // 24小时内成交额"O": 0,             // 统计开始时间"C": 86400000,      // 统计结束时间"F": 0,             // 24小时内第一笔成交交易ID"L": 18150,         // 24小时内最后一笔成交交易ID"n": 18151          // 24小时内成交数
}

根据这样的ticker数据处理，实际上得不到分钟的数据的。所以需要订阅分钟的数据，然后拿到分钟的数据进行合成。

vnpy的分钟合成小时数据实际上它是慢了一分钟的的，我们看下它合成的逻辑

def update_bar(self, bar: BarData) -> None:"""Update 1 minute bar into generator"""# If not inited, creaate window bar objectif not self.window_bar:# Generate timestamp for bar dataif self.interval == Interval.MINUTE:dt = bar.datetime.replace(second=0, microsecond=0)else:dt = bar.datetime.replace(minute=0, second=0, microsecond=0)self.window_bar = BarData(symbol=bar.symbol,exchange=bar.exchange,datetime=dt,gateway_name=bar.gateway_name,open_price=bar.open_price,high_price=bar.high_price,low_price=bar.low_price)# Otherwise, update high/low price into window barelse:self.window_bar.high_price = max(self.window_bar.high_price, bar.high_price)self.window_bar.low_price = min(self.window_bar.low_price, bar.low_price)# Update close price/volume into window barself.window_bar.close_price = bar.close_priceself.window_bar.volume += int(bar.volume)self.window_bar.open_interest = bar.open_interest# Check if window bar completedfinished = Falseif self.interval == Interval.MINUTE:# x-minute barif not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:finished = Trueelif self.interval == Interval.HOUR:if self.last_bar and bar.datetime.hour != self.last_bar.datetime.hour:# 1-hour barif self.window == 1:finished = True# x-hour barelse:self.interval_count += 1if not self.interval_count % self.window:finished = Trueself.interval_count = 0if finished:self.on_window_bar(self.window_bar)self.window_bar = None# Cache last bar objectself.last_bar = bar

主要看这个代码, 它是根据当前小时和上一个小时数据不同的时候，就是一小时的数据，但是币安的K线数的时间是开始的时间的，所以一小时的结束的时候，实际上是59分钟，也就是59分钟的时候这个小时就走完了，另外成交量是可以float的类型，它强制转成int的类型，也是不对的。

if self.interval == Interval.MINUTE:# x-minute barif not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:finished = True
elif self.interval == Interval.HOUR:if self.last_bar and bar.datetime.hour != self.last_bar.datetime.hour:# 1-hour barif self.window == 1:finished = True# x-hour barelse:self.interval_count += 1if not self.interval_count % self.window:finished = Trueself.interval_count = 0

正确的做法是:

if self.interval == Interval.MINUTE:# x-minute barif not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:finished = True
elif self.interval == Interval.HOUR:# if self.last_bar and bar.datetime.hour != self.last_bar.datetime.hour: # vnpy的判断条件if (bar.datetime.minute == 59 and bar.interval == Interval.MINUTE) or (self.last_bar and bar.datetime.hour != self.last_bar.datetime.hour and bar.interval == Interval.HOUR):# if the bar is one minute, then the 59minute is the last one bar for one hour.# 1-hour barif self.window == 1:finished = True# x-hour barelse:self.interval_count += 1if not self.interval_count % self.window:finished = Trueself.interval_count = 0

关于订单的on_trade的推送
on_trade事件的推送非常重要，如果on_trade的事件没有收到，那么策略的仓位数据pos是计算错误的。
VNPY的on_trade更新只来自服务器的推送，如果不凑巧，某个时间你刚好成交了，但是由于你的websocket断开，你没有收到服务器推送的on_trade的更新，导致你的策略的pos计算错误。

所以解决问题的方法是，我们更过监听on_trade的方法，然后计算每次订单的成交量来计算on_trade, 同时我们会在主引擎那里，定时去查询挂单时间比较长的订单，防止由于服务器的断开导致我们的订单状态更新没有收到。

关于推送的on_position
同样on_position是我们做合约非常重要的数据，我们可能成交了，但是position的数据由于websocket没有及时的推送，另外VNPY查询的on_position如果通过rest api查询的话，实际上它只推送position不为零的数据，这个也不太合理，合理的做法是我们也应该推送订阅行情的仓位数据，这样如果我们的平仓的时候，我们的仓位也是为零的，但是也应该推送给我们，这样我们才能监听到我们的具体仓位的变化。
代码更新
具体查看github的代码
请参考网易云课堂的课程视频
作者：51bitquant
链接：https://www.jianshu.com/p/98846a083cb4
来源：简书
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