matlab混合copula,MATLAB实战—最优Copula函数的选择

Copula函数模型

本文讲解Copula函数在实际生活中的应用，Copula函数描述的是变量间的相关性，实际上是一类将联合分布函数与它们各自的边缘分布函数连接在一起的函数，因此也有人将它称为连接函数。

Copula函数受到统计学者的青睐主要有以下两个原因：第一个是Copula是一种研究相依性测度的方法；第二个是Copula作为构造二维分布族的起点，可用于多元模型分布和随机模拟。

Copula函数作为一种变量之间相依机制的工具，几乎包含了随机变量所有的相依信息，在不能决定传统的线性相关系数能否正确度量变量之间的相关关系的情况下，Copula函数对变量之间相关关系的分析很有用，Copula函数的出现使变量之间的相依性刻画更加趋于完善。

自从Copula方法被提出来后，Copula函数在金融资产收益率之间的相依性分析以及金融风险、金融风险管理等方面得到了广泛的应用。

Copula函数应用代码

公众号后台回复

Copula函数

获取百度网盘下载链接

由于本例MATLAB代码过长

不在文章中作为展示

将代码封装在.m文件内

Copula函数应用示例

在前期使用Copula熵法选择因子的分析中，从9个对降水有影响的因子中以降水量和气温为例，构造出降水量与气温的联合分布，比较各种类型Copula函数以选取最优的Copula函数。得到分析结果如下：本文首先以降水量和气温为两个随机变量记为X和Y，利用Matlab软件作出两个随机变量的频率直方图以及计算出二者的偏度和峰度，如下图所示：

频率直方图

通过计算两个随机变量的峰度和偏度，以及作出二者的频率直方图并对频率直方图和偏度和峰度的分析，显然可以看出，二者的分布是不对称的，可以排除掉正态-Copula函数和t-Copula函数，为了进一步的分析以确定降水量和温度的分布类型，并筛选出合适的Copula函数，利用非参数法近似来估计总体的分布类型：

经验分布函数图和核分布估计图

边缘分布的二元直方图

由上图可以确定经验分布函数和核分布函数以估计各自的边缘分布，通过分析二者频数和频率分布，可以清晰的看出来二者的尾部是不对称的，可选用阿基米德型-Copula函数来描述二者之间的关系。计算得出三者的参数值为：

计算确定二者的三种Copula函数的表达式为：

有此表达式，作出三种Copula函数的密度函数图和分布函数图如下所示：

二元Gumbel-Copula密度函数和分布函数图

二元Clayton-Copula密度函数和分布函数图

二元Frank-Copula密度函数和分布函数图

从密度函数图和分布函数图可以看出对于二元的Frank-Copula函数具有较厚的尾部，更能反应出二者之间的关系。通过计算得出该类型的Copula函数的尾部相关系数以及利用Copulastat函数计算三种函数的秩相关系数：

利用Corr函数求出Kendall和Spearman秩相关系数为：

计算平方欧式距离的结果：

计算平方欧氏距离得出：对于Gumbel-Copula型函数距离为0.27；Clayton-Copula距离为0.1234；Frank-Copula距离为0.2159，在三者中，Clayton-Copula函数的平方欧式距离较小，在二者的联合分布中可选用Clayton-Copula函数，该函数可以更好的展现二者之间的关系。

matlab混合copula,MATLAB实战—最优Copula函数的选择相关推荐

C#与matlab混合编程,MATLAB生成dll出现的问题，请大家一起研究一下，谢谢
问题:MATLAB2010b还有VS2010,robottoolbox9.10,想通过C#调用matlab里面机器人工具箱的函数,已得到在C#输入一组六个关节的角度通过matlab计算返回机器人的雅克 ...
matlab 求集中度,matlab代写使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析
使用Copula建模相关默认值此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易对手违约. 鉴于违约风险敞口,违约概率和违约信息损失,估计交易对手组合的潜在损失.一个creditDefault ...
Python、MATLAB股票投资：ARIMA模型最优的选股、投资组合方案与预测
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31651 我们基于当前统计的股票数据为客户选择最优的选股方案和投资组合方案,以及预测股票价格未来一段时间的走向趋势以及波动程度,具有很大的实用价值. ...
基于MATLAB/yalmip/cplex 的机组最优组合
文章目录一.绪论 1.研究目的 2.背景概述二.机组组合优化数学模型 2.1.问题分析 2.2.符号说明 2.3.模型建立 2.4.模型简化三.算例介绍总结一.绪论 1.研究目的 (1).熟 ...
matlab两个多项式相除,C++和MATLAB混合编程求解多项式系数（矩阵相除）
摘要:MATLAB对于矩阵处理是非常高效的,而C++对于矩阵操作是非常麻烦的,因而可以采用C++与MATLAB混合编程求解矩阵问题. 主要思路就是,在MATLAB中编写函数脚本并使用C++编译为dll ...
怎样用matlab打开mw文,C# matlab混合编程 MWArray使用笔记
C# matlab混合编程徐凯Email:xukai19871105@http://www.doczj.com/doc/1a6e191fff00bed5b9f31dbf.html 这几天突然想搞一搞 ...
c 使用matlab引擎,[转载]C与MATLAB混合编程之调用MATLAB引擎
Visual Studio调用MATLAB需要的配置已经在<Visual Studio调用MATLAB的配置>一文中给出了详细的步骤,本文将介绍混合编程的示例. 在C中调用MATLAB,据 ...
matlab 混合C++编程mex方式初级入门
matlab混合C++编程有几种方式:mex是其中一种: 新建一个cpp文件如下:函数有四个参数是mex规定的:下面函数功能只是输出hello world!:文件名test.cpp: #include ...
WPF(C#)与MATLAB混合编程
WPF(C#)与MATLAB混合编程 WPF可以为开发者提供便捷地构建用户交互界面的解决方法,而matlab则在科学计算方面有着无与伦比的优势,因此在一些需要将科学算法转换为应用软件的项目中,需要应用 ...
VS和matlab混合编程的推荐书籍！
1. 精通MATLAB混合编程丁毓峰

matlab混合copula,MATLAB实战—最优Copula函数的选择

matlab混合copula,MATLAB实战—最优Copula函数的选择相关推荐

最新文章

热门文章

matlab混合copula,​MATLAB实战—最优Copula函数的选择

matlab混合copula,​MATLAB实战—最优Copula函数的选择相关推荐

最新文章

热门文章

matlab混合copula,MATLAB实战—最优Copula函数的选择

matlab混合copula,MATLAB实战—最优Copula函数的选择相关推荐