事件驱动策略初探：龙虎榜的机构席位溢价

策略来源：

20200120-长江证券-市场观察系列（一）：龙虎榜的机构席位溢价

研报我放到文末让大家下载
事件策略：

主要是以下4个策略

数据获取来源

Tushare和雪球网，大伙把数据趴下来应该都没问题，我人工随机对比过这俩网站的十几组数据，都相同，应该可以保证大部分数据是正确的。

事件收益分析

研报中只统计了2019年的龙虎榜数据收益情况，我统计了2007年到2020年的数据，相同持仓周期3/5/7天的收益率并没有研报这么好，基本上每笔交易平均收益率是0.4%。

信号代码

# 第一个策略：机构买入且涨停，固定持有5天
df.loc[(df["龙虎榜机构卖出"] == False) & (df["龙虎榜机构买入"] == True) & (df["收盘价"] == df["涨停价"]), "signal"] = 1
df.loc[df["signal"].shift(5) == 1, "signal"] = 0# 第二个策略：机构卖出且涨停，固定持有7天
df.loc[(df["龙虎榜机构买入"] == False) & (df["龙虎榜机构卖出"] == True) & (df["收盘价"] == df["涨停价"]), "signal"] = 1
df.loc[df["signal"].shift(7) == 1, "signal"] = 0# 第三个策略：机构同时上买入卖出榜，且日换手率达到20%以上，固定持有7天
df["流通股本"] = df["流通市值"] / df["收盘价"]
df.loc[(df["龙虎榜机构卖出"] == True) & (df["龙虎榜机构买入"] == True) & (df["成交量"] / df["流通股本"] > 0.2), "signal"] = 1
df.loc[df["signal"].shift(7) == 1, "signal"] = 0# 第四个策略：机构买入且价格振幅达到15%以上，固定持有7天
df.loc[(df["龙虎榜机构买入"] == True) & ((df["最高价"] / df["最低价"] - 1) > 0.15), "signal"] = 1
df.loc[df["signal"].shift(7) == 1, "signal"] = 0

回测结果：

事件驱动的回测框架我按照第三种方案实现了下，回测得到以下结果。
起始资金100万，最大持仓10只股票。

更新了资金曲线图，在计算资金曲线的代码中找到了一个BUG，难怪以前收益这么好
希望能找到更加爆炸的事件策略。欢迎大家讨论！

【python股票量化_21股市精华帖_策略4篇】【代码分享】事件驱动策略初探：基于龙虎榜及机构席位数据的事件策略相关推荐

python股票量化投资课程百度云_网易云课堂 Python股票量化投资课程|百度云|天翼云|GD|OD下载...
目录:/07 Python股票量化投资课程(完结) [6.4G] ┣━━01第一课资料 [0B] ┃ ┗━━视频课程分享资料 ┣━━02第二课资料 [0B] ┃ ┗━━class2 ┣━━03第三课资 ...
python股票量化交易入门到实践_量化资料学习《Python与量化投资从基础到实战》+《量化交易之路用Python做股票量化分析》+《组织与管理研究的实证方法第2版》...
我们需要利用Python进行数据分析的指南,有大量的关于数据处理分析的应用,重点学习如何高效地利用Python解决投资策略问题,推荐学习<Python与量化投资从基础到实战>等电子资料. ...
知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览-2023扬帆起航
星球的价值学习量化交易的终极目的是形成一套量化交易系统进行实战. 如何学会搭建自己的量化交易系统? 知识星球<玩转股票量化交易>帮助交易者学习搭建属于自己的量化交易系统! 我们提供的产品 ...
python股票量化交易接口是应用到股票上吗？
python股票量化交易接口是应用到股票上吗?当然可以,而且是任何交易者都可以使用量化交易技术,股票交易数据是很容版易采集的,就是分析起来比权较麻烦,如果题主是职业散户,美股研究社更建议使用一些软件炒 ...
《Python股票量化交易从入门到实践》随书赠送“回测框架”的使用帮助
点击:QTYX最新版本使用指南[文字版] 点击:QTYX最新版本使用指南[视频版] 点击: QTYX历史版本更新说明赠送"回测框架"的目的为了帮助读者再建立一座从书本知识到实战 ...
python股票量化有什么特点吗？
python股票量化交易的特点其实就是通过编写软件程序,并且能够实时监测市场交易情况,并且设定一些条件,一旦当市场交易情况满足这些条件时就会自动执行一些交易策略,比如买入.卖出策略等程序,然后在股票量 ...
python简单代码画图-Python竟能画这么漂亮的花,帅呆了(代码分享)
阅读本文大概需要3分钟关于函数和模块讲了这么久,我一直想用一个好玩有趣的小例子来总结一下,同时也作为实战练习一下. 趣味编程其实是最好的学习途径,回想十几年前我刚毕业的时候,第一份工作就给手机上写a ...
用python画花瓣-Python竟能画这么漂亮的花,帅呆了(代码分享)
阅读本文大概需要3分钟关于函数和模块讲了这么久,我一直想用一个好玩有趣的小例子来总结一下,同时也作为实战练习一下. 趣味编程其实是最好的学习途径,回想十几年前我刚毕业的时候,第一份工作就给手机上写a ...
python股票量化交易系统_利用python建立股票量化交易系统（一）
从今天开始正式开启我的博客之旅,博客内容全部是我自己的量化心得,主要还是为自己将来中工作之中遇到相似问题,可以方便的找到答案,如果能帮到有相似问题的其他同学,我也很开心,如果帮不到的话,不喜勿喷,如果 ...

【python股票量化_21股市精华帖_策略4篇】【代码分享】事件驱动策略初探：基于龙虎榜及机构席位数据的事件策略