CTP的程序化交易系统开发

很多人在综合交易平台（CTP）的API开放后，开始编写程序化交易系统。先解读CTP的接口说明：CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议与交易托管系统进行通讯，而负责投资者交易业务处理的则是交易托管系统。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于某一种通讯模式。

CTP的交易API提供了两个接口：

1.CThostFtdcTraderApi，我们开发的交易系统通过它向CTP发送操作请求；

2.CThostFtdcTraderSpi，通过它接收CTP的任何响应。

主要业务举例如下：

行情涉及两种通讯模式：

1.广播通讯模式：主要是行情订阅，交易所端在行情订阅后，将主动连续向会员发出行情信息；

2.对话通讯模式：由会员端主动发起的通讯请求。请求被交易所端接收和处理，并给予响应。

我们可以通过CTP提供的接口向CTP发送业务申请，也不断的按照三种通讯模式中的其中一种接收CTP的响应。所以，至少应该有两个线程在我们所写的交易系统中：1.负责对CTP发出业务申请的主业务线程；2.负责接收CTP通过三种通讯模式中的其中一种对交易系统响应的API工作线程。

综上所述，程序化交易系统需要完成的业务可分为：1.基本操作；2.行情操作；3.订单操作；4.数据监听和处理操作。而我的建议是，将程序化交易系统分为四个线程来分别处理以上业务。其它三个线程工作关系如下图所示：

程序化交易系统在开发过程中，要特别注意处理很多棘手问题，比如，数据处理造成的网络丢包或线程互斥等，因其就是一个复杂的多线程网络程序。

由上海期货信息技术有限公司开发的CTP交易接口，提供C++的接口，C++的Demo版本在网上有很多可直接使用。

1.上期所的接口为两个，dll、两个.lib和四个.h文件，初学者直接使用就好，下载地址：上海期货信息技术有限公司

需要在SIMNOW上注册CTP开发中要使用的模拟账号，BrokerID为9999，账号即investorId，密码为SIMNOW的登陆密码。

2.SIMNOW提供两类数据：

（1）交易时段的地址：比如，09:00-15:00和21:00-02:30，使用第一套地址，虽是真实的行情数据，但与真实的行情会相比，会有30秒左右延迟。

（2）为非交易时段，这时的数据是历史行情的播放，比如昨天的数据之类的，可以用来做程序调试。

注意：其中有MarketFront行情前置，用来做行情接收的地址；TradeFont交易前置，用来做交易的地址。这两个不能弄混，是分开的，否则会登陆失败。

3.行情Demo版，可以到：https://download.csdn.net/download/ranl007/10934692 下载

版下载，用VS2013打开后，点击testMdApi.cpp

运行后的情况：

在MdSpi.cpp中，可以将接收到的数据保存到本地

4.交易Demo下载地址为：https://download.csdn.net/download/ranl007/10935899 下载

，主要是修改MarketFront、BrokerID、TradeFront、个人期货账号和密码即可。

可以加QQ379305007交流

CTP的程序化交易系统开发相关推荐

基于CTP的程序化交易系统开发
http://blog.sina.com.cn/s/blog_56e7157f01016ri2.html 自从综合交易平台(CTP)的API开放以来,很多人开始编写自己的程序化交易系统,今天我想说说自 ...
基于CTP的程序化交易系统开发（二）
本文开始先说说CTP给开发者提供了什么. CTP提供给开发者的文件一共有4个头文件 ThostFtdcTraderApi.h,ThostFtdcMdApi.h,ThostFtdcUserApiS ...
基于CTP的程序化交易系统开发（一）
自从综合交易平台( CTP)的 API开放以来,很多人开始编写自己的程序化交易系统,今天我想说说自己的一些看法. 首先解读一下 CTP的接口说明, CTP的 API使用建立在 TCP协议 ...
基于CTP的程序化交易系统开发（三）
本文讨论一下数据监听线程和订单管理线程做些什么. 一,数据监听线程数据监听线程,当行情处理线程接收到新的行情数据时,也就是每当一个tick到来时,就向数据监听线程发出信号,触发 ...
基于CTP的程序化交易系统开…
原文地址:基于CTP的程序化交易系统开发(一)作者:ronalgao 自从综合交易平台(CTP)的API开放以来,很多人开始编写自己的程序化交易系统,今天我想说说自己的一些看法. 首先解读一下 ...
java ctp行情_javaCtp: java版本期货程序化交易系统，包括行情服务，交易服务会逐步完善...
java_vnpy 介绍 java版本期货程序化交易系统,包括行情服务,交易服务会逐步完善,CTP版本上期技术官网下载6.3.15 穿透式, 目前项目无架构设计,只针对ctp进行封装调用,实现基本交易 ...
交易系统开发之行情数据总结
一.行情数据简介 1.行情数据简介行情数据是交易过程中最基本.最重要的部分.一次完整的交易通常分为三个步骤:接收行情.分析行情(策略部分).发出买卖指令并成交(算法交易部分).对于高频交易和低延迟交 ...
交易系统开发工程师交易系统开发工程师 - 借此地，招几个人。
为什么80%的码农都做不了架构师?>>> 交易系统开发工程师交易系统开发工程师-上海-00090 岗位职责: 1.负责股票,基金,期货等各类理财产品的交易系统的开发. 2.快速 ...
怎么建立一个简单的程序化交易系统？
怎么建立一个简单的程序化交易系统? 交易系统构成就有好几个部分,主要给大家介绍一个简单的交易系统的构成. 简单的交易系统建立的话至少要包括3个部分,即入市信号系统.离市信号系统.资金风险控制系统. 入 ...
应该如何进行程序化交易系统的检验？
都知道程序化交易有许多优势,今天将为大家讲述如何进行程序化交易系统的检验. 一.建模思想程序化交易系统成功的关键因素,就是该系统的建模思想是否合合乎逻辑,是不是根据市场运作的基本原理来进行建立的. ...

CTP的程序化交易系统开发

CTP的程序化交易系统开发相关推荐

最新文章

热门文章