我找到答案了, 来此跟大家分享一下吧:
1. 相关函数:
HINTERNET WINAPI InternetOpen(
LPCTSTR lpszAgent, 
DWORD dwAccessType, 
LPCTSTR lpszProxy, 
LPCTSTR lpszProxyBypass, 
DWORD dwFlags);

BOOL WINAPI InternetSetOption(
HINTERNET hInternet, 
DWORD dwOption, 
LPVOID lpBuffer, 
DWORD dwBufferLength);

2. 相关结构
typedef struct {
    DWORD dwAccessType;
    LPCTSTR lpszProxy;
    LPCTSTR lpszProxyBypass;
} INTERNET_PROXY_INFO, *LPINTERNET_PROXY_INFO;

3. 使用代理服务器
(1)请将dwAccessType设置成INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY
(2)设置lpszProxy
   (a)代理的格式必须为:[<protocol>=][<scheme>://]<proxy>[:<port>].
   (b)其中protocol, scheme://, :port是可选项, 如果忽略这三者, 则它们默认分别为
      HTTP, HTTP://, :80. 即默认为HTTP代理.
   (c)多个代理必须使用" "(空格)隔开
   (d)各种常用代理的使用见如下:
      HTTP:
      HTTP=HTTP://proxyserver:port
      FTP:
      FTP:FTP://proxyserver:port
      GOPHER
      GOPHER=HTTP://proxyserver:port
      SOCKS=proxyserver:port
      其中前三种都可以在msdn中找到, 但第四种我可是找了N多地方才好不容易找到了. 另外要注意, msdn中明确说明只有安装了IE才能使用SOCKS代理.

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