量化交易零基础入门教程

初识量化交易

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。便于理解的说，量化交易主要是做这样的事：

量化交易的价值何在？

可以利用大量历史数据检验策略，效率提升百倍
更科学更客观的衡量交易策略的效果
全市场实时捕捉交易机会
更多的盈利机会

做量化交易需要什么？

要有各种数据。
还要有一套量化交易的系统，

量化交易策略基本框架

从一个非常简单的交易策略开始

先看一个非常简单的交易策略：

每天买100股的平安银行。

为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：

  初始化：选定要交易的股票为平安银行每天循环：买100股的平安银行

常用的下单函数

order(security,amount)，刚刚细讲过，含义是买卖一定数量的（单位：股）股票。security是股票代码，amount是数量，amount为负数时就是代表卖出了，需要知道的是，国内股票买入最小单位是1手即100股。例子如下：

  # 买入100股平安银行order("000001.XSHE",100)# 卖出100股平安银行order("000001.XSHE",-100)

order_target(security,amount)，含义是通过买卖，将股票仓位调整至一定数量（单位：股）。security是股票代码，amount是数量。例子如下：

  # 调整平安银行的持股数量至1000股# 即，如果目前平安银行的持股数量低于1000股就买入，高于就是卖出，不高不低就不动。order_target("000001.XSHE",1000)

order_value(security,value)，含义是买卖一定价值量（单位：元）股票。security是股票代码，value是价值量。value为负数时就是代表卖出了。例子如下：

  # 买入10000元的平安银行# 如果当前股票市价是10元，则代表买入1000股# 如果除不开系统会自动调整成相近的合理数量。卖出时也会。order_value("000001.XSHE",10000)# 卖出10000元的平安银行# 如果当前股票市价是100元，则代表卖出100股order_value("000001.XSHE",-10000)

order_target_value(security,value)，通过买卖，将股票仓位调整至一定价值量（单位：元）。security是股票代码，value是价值量。例子如下：

  # 调整平安银行的持股价值量至10000元# 即，如果目前平安银行的持股价值量（按股票市价算）低于10000元就买入，高于就是卖出，不高不低就不动。order_target_value("000001.XSHE",10000)

读取context中的数据与条件

def initialize(context):run_daily(period,time='every_bar')g.security = '000001.XSHE'def period(context):order(g.security, 100)

止损

  def initialize(context):run_daily(period,time='every_bar')g.security = '000001.XSHE'def period(context):# 买入股票order(g.security, 100)# 获得股票持仓成本cost=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].avg_cost# 获得股票现价price=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].price# 计算收益率ret=price/cost-1# 打印日志print('成本价：%s' % cost)print('现价：%s' % price)print('收益率：%s' % ret)# 如果收益率小于-0.01，即亏损达到1%则卖出股票，幅度可以自己调，一般10%if ret<-0.01:order_target('000001.XSHE',0)print('触发止损')

小任务

闰年代码实现：

from datetime import datatimedef run_year(date):run_year = []both = []neither = []for dates in date:time = datetime.strptime.strptime(str(dates),"Y").yearif time % 4==0:if time%100==0:print("%s既是闰年，又是世纪年"%dates)else:print("%s是闰年"%dates)run_year.append(dates)else:neither.apend(dates)return tun_year, both, neither

小任务

from jqdata import *
def initialize(context):#购买比亚迪股票g.security = '002594.XSHE'g.buy_time = '2018-03-01'g.sell_time = '2018-03-21'run_daily(period,time = 'every_bar')def period(context):date = context.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')if date == g.buy_time:order(g.security,100)print('买一手比亚迪')elif date == g.sell_time:order_target(g.security,0)print("溜了")else:print("wait")

部分代码转至：https://www.joinquant.com/view/community/detail/7570870ccf37ba48007261992d2e543a

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