RSRS(阻力支撑相对强度)择时策略(上)
概述
本篇基于光大证券研报《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》,给出了RSRS斜率指标择时,以及在斜率基础上的标准化指标择时策略。
一、 阻力支撑相关概念
阻力位是指指标价格上涨时可能遇到的压力,即交易者认为卖方力量开始反超买方,从而价格难以继续上涨或从此回调下跌的价位;支撑位则是交易者认为买方力量开始反超卖方,从而止跌或反弹上涨的价位。
常见的确定阻力支撑位的方法有,布林带上下轨突破策略(突破上轨建仓买入,突破下轨卖出平仓)和均线策略(如超过20日均线建仓买入,低于20日均线卖出平仓)。然而,布林带突破策略在震荡期间出现了持续亏损,均线策略交易交易成本巨大,且在震荡期间的回撤很大。
二、阻力支撑相对强度(RSRS)
阻力支撑相对强度(Resistance Support Relative Strength, RSRS)是另一种阻力位与支撑位的运用方式,它不再把阻力位与支撑位当做一个定值,而是看做一个变量,反应了交易者对目前市场状态顶底的一种预期判断。
我们按照不同市场状态分类来说明支撑阻力相对强度的应用逻辑:
1.市场在上涨牛市中:
如果支撑明显强于阻力,牛市持续,价格加速上涨
如果阻力明显强于支撑,牛市可能即将结束,价格见顶
2. 市场在震荡中:
如果支撑明显强于阻力,牛市可能即将启动
如果阻力明显强于支撑,熊市可能即将启动
3.市场在下跌熊市中:
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