Heston SV model期权定价（基于numpy）

Heston期权定价python代码

本篇暂未考虑w1与w2相关性，此部分后续会更新进来

'''
Heston SV option pricing-model:
Follow:dSt/St = r * dt + sqrt(v_t)dW_t1dv_t = k(v_bar - v_t)dt + sigma * sqrt(v_t)dW_t2dW_t1, dW_t2 correlation is *roh*此模型中社定标的价格为s0, 行权价为k, vt为方差（非波动率），w1与w2无相关性
'''import numpy as npdef generate_normals(m, n):""" 标准正态随机数 """rnds = np

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