matlab自协方差函数,自协方差函数，自相关函数，协方差矩阵

1．自相关函数(Autocorrelation function)

自相关函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的相关程度

2. 自协方差函数(Autocovariance function)

自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化(相对与均值)的相关程度，也称为中心化的自相关函数。

当

时，

显然，自协方差函数和自相关函数描述的特性基本相同。

3. 协方差矩阵

记住，X、Y是一个列向量，它表示了每种情况下每个样本可能出现的数。比如给定

由于数据是二维的，所以协方差矩阵是一个2*2的矩阵，矩阵的每个元素为：元素(i,j) = (第 i 维所有元素 - 第 i 维的均值) * (第 j 维所有元素 - 第 j 维的均值) 。

其中「*」代表向量内积符号，即两个向量求内积，对应元素相乘之后再累加。

我们首先列出第一维：D1: (1,3,4,5) 均值：3.25

D2: (2,6,2,2) 均值：3

下面计算协方差矩阵第(1,2)个元素：

元素(1,2)=(1-3.25,3-3.25,4-3.25,5-3.25)*(2-3,6-3,2-3,2-3)=-1

类似的，我们可以把2*2个元素都计算出来：

这个题目的最终结果就是：

用matlab计算这个例子

z=[1,2;3,6;4,2;5,2]

cov(z)

ans =

2.9167 -0.3333

-0.3333 4.0000

可以看出，matlab计算协方差过程中还将元素统一缩小了3倍。所以，协方差的matlab计算公式为：

协方差(i,j)=(第i列所有元素-第i列均值)*(第j列所有元素-第j列均值)/(样本数-1)

参考：

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix

[2] http://www.cnblogs.com/cvlabs/archive/2010/05/08/1730319.html

[3]http://blog.csdn.net/ybdesire/article/details/6270328

[4] http://202.117.122.42:9001/xhxt/xhyxt/xuexi/chart9/c_9_2_3_001.htm

matlab自协方差函数,自协方差函数，自相关函数，协方差矩阵相关推荐

matlab常用函数——数学函数
六.基本数学函数 1)基本运算符 +:加法运算符 -:减法运算符 *:矩阵乘法 .*:数组乘法 /:斜杠或者矩阵右除 B/A等于公式B*inv(A) ./:数组右除 A./B等于A(i,j) ...
matlab计算高斯分布函数,MATLAB如何使用normcdf函数计算正态分布的累积概率
MATLAB如何使用normcdf函数计算正态分布的累积概率 [语法说明] P=normcdf(X,mu,sigma):计算X中的元素在均值 mu.标准差sigma确定的正态分布下的累积概率值.P是与 ...
MATLAB自带PCA函数的参数含义及使用方法
目录 1.PCA函数的输入与输出参数 2.PCA函数的使用方法参考文献: 1.PCA函数的输入与输出参数 function [coeff, score, latent, tsquared, expl ...
cov函数 corrcoef函数【Matlab】
12．cov函数 cov函数用于求协方差矩阵,计算协方差的数学公式为:cov(x1,x2)=E[(x1-u1)(x2-u2)].其中,E是数学期望,u1=Ex1,u2=Ex2.cov函数的调用语法如下 ...
matlab corrcoef 原理,cov函数 corrcoef函数【Matlab】
12．cov函数 cov函数用于求协方差矩阵,计算协方差的数学公式为:cov(x1,x2)=E[(x1-u1)(x2-u2)].其中,E是数学期望,u1=Ex1,u2=Ex2.cov函数的调用语法如下 ...
MATLAB中的常用函数小结
1. MATLAB中的常用函数小结文章目录 1. MATLAB中的常用函数小结 1. MATLAB图像处理工具箱 1.1 图像显示 1.2 图像文件输入/输出 1.3. 图像像素值及其统计 1.4 ...
主成分分析函数Matlab,matlab中主成分分析的函数1
princomp函数,pcacov函数,pcares函数,barttest matlab中主成分分析的函数 1. princomp函数功能:主成分分析格式:PC=princomp(X) [PC,S ...
Matlab中的lsqcurvefit函数的使用
Matlab中的lsqcurvefit函数的使用 lsqcurvefit函数调用示例 lsqcurvefit函数非线性曲线拟合是已知输入向量xdata和输出向量ydata,并且知道输入与输出的函数 ...
matlab中help所有函数功能的英文翻译
doc funname 在帮助浏览器中打开帮助文档 help funname 在命令窗口打开帮助文档 helpbrowser 直接打开帮助浏览器 lookfor funname 搜索某个关键字相关函数 ...
R语言使用psych包进行探索性因子分析EFA、使用cov2cor函数将原始数据的协方差矩阵将其转换为相关性矩阵（ covariance matrix into correlation matrix)
R语言使用psych包进行探索性因子分析EFA.使用cov2cor函数将原始数据的协方差矩阵将其转换为相关性矩阵( covariance matrix transform into correlati ...

matlab自协方差函数,自协方差函数，自相关函数，协方差矩阵

matlab自协方差函数,自协方差函数，自相关函数，协方差矩阵相关推荐

最新文章

热门文章