量化交易之图形选股指标:曙光初现
相似系列：量化交易之图形选股指标:红三兵
接前作，继续分析另一个较为经典的买入信号：曙光初现。关于曙光初现，百科是这么说的：
曙光初现是由两支不同颜色的阴阳烛组成，意味着市况由淡转好，通常在一个下跌市况後出现。 第一支烛为处於跌势的大阴烛，显示当日沽盘相当强劲。第二支烛为大阳烛，其开市价必须低於第一支烛的最低价，而收市价则必须高於第一支烛的一半烛身。事实上，若投资者将第一支烛的开市价及第二支烛的收市价混合一起分析，同样代表利好後市，便会出现一个底形态。
经典图形长这样，仅从图形上来看，的确像是一个触底反弹，那究竟如何呢，数据来说明。
策略说明：选择区间2020～2021，分析标的为全市场4462只股票，分别统计出现曙光初现的次数，形态出现次日的上涨概率，作为抄底信号，为保证行为的有效性，分别统计持有30天，90天的收益率。
选取的量化指标：首日收阴，次日低开5%以上，次日收盘价大于前日开盘价与收盘价的均值，并且低于前日开盘价(即满足收市价则必须高於第一支烛的一半烛身)
结果在选取的时间区间内，惊奇地发现，全市4462只股票中，形态仅出现78次，占比0.01748095024652622，并且单只标的也只出现一次。众所周知，2020～2021这段时间，新冠在年初肆虐全国，全民居家办公，股市反而走出了一波雄壮的上涨，也正符合形态少的特点：底部趴窝的标的少。
在出现的标的中，次日上涨和下跌的概率，刚好五五开。
持有30天的收益分布，还是比较理想的，可以看到平均收益在-8.5%，中值期望在-7.0%。
平均收益 -0.08569681407425216
最高收益 0.43703703703703695
最低收益 -0.6628017789072427
中值收益 -0.07047770253274141
正收益期望 0.11407607619636269
负收益期望 -0.159297352595005
因为出现次数的原因，收益期望可以暂且不考虑，但这个66%的负收益还是令人吃惊，拉出K线来看一看，这。。。大概率是暴雷了。。。
全部收益分布，可以看出持有30天大部分标的还是下跌的。剔除前述暴雷个股，把持股时间拉长到90天，可以看到，跌幅有所收敛，并且出现了1.122的超额收益。
收益期望上也转正了，一定程度上说明策略有效。
平均收益 -0.020620347318823087
最高收益 1.1225296442687747
最低收益 -0.5142571285642822
中值收益 -0.05339805825242708
正收益期望 0.24466434507104323
负收益期望 -0.20926723968495026
既然是抄底，筛选标准再严格一点，将形态次日的低开限定为15日最低价，确保底部条件成立。结果筛选出32只标的，相比之前大幅减少，并且次日上涨概率有所上升。
从持有30天收益来看，说明抄底策略是有效的，并且有标的取得了1.4375的超额收益，令人吃惊
忍不住拉出K线，这可谓精准抄底啊
继续持有90天，标的逐渐走出底部区间，获得正收益(由于回测时间的关系，部分标的截止日为20210101，不足90天)
另外，与曙光初现完全相反的指标乌云盖顶，鉴于市场特殊情况，做空不再本次考虑之内，不再另外分析。
乌云盖顶形态又称乌云线形态，是K线图较为常见顶部转形态图表之一。这种形态由两根K线组成，它们一般出现在上升趋势之后，在有些情况下也可能出现在水平调整区间的顶部。乌云盖顶（Dark-Cloud Cover）经常发生在一段上升行情的顶部，由一阴一阳两根K线组成，是一个看跌反转信号。
通过数据说明，曙光初现的形态还是有一定借鉴意义的，尤其在明确底部区间的情况下，感兴趣的朋友可以拉长时间区间进一步分析。
本文不构成投资建议， 市场有风险，投资要谨慎
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