MT5 EA交易期货-盘口

MT5期货里提供了上期所和能源中心的五档盘口（卖5，卖4，卖3，卖2，卖1，买1，买2，买3，买4，买5），中金所、大商所和郑商所的一档盘口（卖1，买1），这样我们就可以开发基于盘口的策略了。

下面的例子源代码讲解了如何把期货盘口显示在图表上，即是“期货盘口指标MarketDepth”指标的源代码。

int OnInit(){
//--- indicator buffers mappingchartSymbol=Symbol();string isin=SymbolInfoString(Symbol(), SYMBOL_ISIN);if(StringLen(isin)>0){chartSymbol=isin;}bool isMarketBookAdd=MarketBookAdd(chartSymbol);printf("MarketBookAdd %s", chartSymbol);if(isMarketBookAdd==false){printf("MarketBookAdd error %d", GetLastError());}//setOrderBook(Symbol());
//---return(INIT_SUCCEEDED);}

通过MQL的MarketBookAdd函数，将期货合约传入该函数，就可以订阅和接收到该期货合约的盘口。

void OnBookEvent(const string &symbol)
{if(symbol==Symbol()){ MqlBookInfo book[];bool isGetBook=MarketBookGet(symbol, book);if(isGetBook==true){            //上期所和能源中心是五档盘口行情 SHFE and INE provide five levels market depthif(ArraySize(book)==10){for(int i=0;i<ArraySize(book);i++){double price=book[i].price; double volume=book[i].volume_real;string type="";color priceColor=clrLimeGreen;color volColor=clrOrange;if(i<5){priceColor=clrGreen;}else{priceColor=clrFireBrick;}int fontSize2=fontSize;if(i==4){priceColor=clrLawnGreen;fontSize2=fontSize+5;   volColor=clrYellow;}if(i==5){priceColor=clrRed;fontSize2=fontSize+5;   volColor=clrYellow;}              //setText(prefix+"type"+(string)i, type, priceColor, y, x+40*i, fontSize2);setText(prefix+"price"+(string)i, DoubleToString(price, Digits()), priceColor, y-gap, x+40*i, fontSize2);setText(prefix+"volume"+(string)i, (string)(int)volume, volColor, y-120, x+40*i, fontSize2);   }                       }else     //中金所、大商所、郑商所是一档盘口行情 CFFEX,DCE and CZCE are one level market depth{setText(prefix+"price0", DoubleToString(book[0].price, Digits()), clrLawnGreen, y-gap, x, fontSize);setText(prefix+"volume0", (string)(int)book[0].volume, clrYellow, y-120, x, fontSize);   setText(prefix+"price1", DoubleToString(book[1].price, Digits()), clrRed, y-gap, x+40, fontSize);setText(prefix+"volume1", (string)(int)book[1].volume, clrYellow, y-120, x+40, fontSize); }}else{printf("Failed load market book price. Reason: %d", GetLastError());return;}}
}

当合约的盘口发生变化的时候，MQL的OnBookEvent事件函数会被触发。

当OnBookEvent事件函数触发的时候，先定义一个MQL MqlBookInfo结构体数组book[]，通过MQL的MarketBookGet得到盘口并保存到book[]。

MT5期货里上期所和能源中心的盘口是五档，中金所、大商所和郑商所的盘口是一档。所以如果book[]的数组长度是10的话，就显示五档行情，如果book[]的数组长度是2的话，就显示一档行情。

通过MqlBookInfo结构体book[]的price属性获得各档盘口对应的价格，通过MqlBookInfo结构体的volume属性获得各档盘口对应的手数。

最后记得在EA退出的时候调用MQL的MarketBookRelease函数取消订阅该合约的盘口。

void OnDeinit(const int reason){
//---  if(!MarketBookRelease(chartSymbol)){ printf("%s: MarketBookRelease(%s) returned false! GetLastError()=%d",chartSymbol,GetLastError()); }   for(int i=ObjectsTotal(0, -1, -1)-1; i>=0; i--){        string name=ObjectName(0, i, -1, -1);if(StringFind(name, prefix)>-1){           ObjectDelete(0,name);}}   ChartRedraw();}

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