期权隐含波动率曲面（草稿版）

import numpy as np
import pandas as pd
import tushare as ts
import seaborn as sns
from math import log,sqrt,exp
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
warnings.filterwarnings('

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【笔记】期权v1.0(python版)
文章目录期权简介案例期权的四种基本交易基础术语模型与理论 B-S模型整理比特币期权数据隐含波动率波动率交易波动率微笑隐波的反身性波动率的择时隐波的特殊情况 GREEKS De ...
如何提升 ETF 期权隐含波动率和希腊值的计算速度？
期权的隐含波动率可以反应市场对未来的预期,通常使用牛顿法和二分法来计算.这两种方法都需要频繁迭代,且迭代次数不能确定,核心代码无法向量化,因此只能通过循环来逼近求解.这就导致在期权相关计算中,隐含波动 ...
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