可转债程序化监管报备

上交所规定如下

投资者符合以下条件之一的，应当履行报告义务：

（一）下单自动化程度高。证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者。

（二）指令下达速率快。1天出现10次以上1秒钟内10笔以上申报的可转债程序化交易投资者。

（三）使用自主研发或其他定制软件的程序化交易投资者。

“策略类型”填报要求

主要分为执行类和策略类。其中执行类指算法交易，即策略以人工判断为主，程序化主要用于订单执行层面，包括时间加权平均价格算法（TWAP）、成交量加权平均价格算法（VWAP）、比例成交算法（POV）等算法交易；策略类指策略判断层面和订单执行层面均以程序化为主的交易，主要分为基本面分析策略（Alpha策略）、日内回转策略、套利类策略、趋势类策略、做市类策略和其它。

填写“策略类型”时，选择执行类或策略类。如选择策略类，需在以下选项中进一步选择填写具体策略类型（可多选），选择“其它”的需简要解释策略主要内容：

（一）基本面分析策略（Alpha策略）。精选行业、个股、产品，寻找被市场低估的产品，以获取超越大盘收益的策略。

（二）日内回转策略。指日内回转交易，获取日内波动价差的策略。

（三）套利类策略。指利用一个或多个市场存在的价格差异，或市场价格与理论价格存在差异获利的策略。

（四）趋势类策略。指利用量价等微观信息预测未来短期价格走势，并根据走势生成相应交易指令的策略。

（五）做市类策略。指为市场提供流动性，撮合买卖报价赚取盘口价差的策略。

（六）其它。简要解释策略主要内容。

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